PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSVX с HSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSVX с HSCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX).

DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и HSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSVX и HSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.29%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у HSCSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции HSCSX по среднегодовой доходности: 10.84% против 6.35% соответственно.

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%

HSCSX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Homestead Small Company Stock Fund

Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX
Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с AVUVHSCSX с XLGHSCSX с RWJHSCSX с IWMHSCSX с SCHAHSCSX с BSCFX

Сравнение комиссий DFSVX и HSCSX

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HSCSX в 1.06%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Доходность на риск

DFSVX vs. HSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c HSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVXHSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.61

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.03

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.01

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

3.85

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSVX vs. HSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа HSCSX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и HSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVXHSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.61

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.28

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между DFSVX и HSCSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и HSCSX

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности HSCSX в 10.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.85%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и HSCSX

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки HSCSX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и HSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVXHSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-55.79%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-14.82%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-29.42%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-44.64%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-8.23%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-9.34%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.89%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и HSCSX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.46%, в то время как у Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVXHSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.80%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

13.72%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

24.18%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

21.73%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

22.37%

+1.55%