PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCSX с BSCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCSX с BSCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSCSX (Homestead Small Company Stock Fund) and BSCFX (Baron Small Cap Fund) are both mutual funds - HSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Homestead, while BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, HSCSX returned 6.72%/yr vs 10.01%/yr for BSCFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HSCSX charges 1.06%/yr vs 1.29%/yr for BSCFX.

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и BSCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям BSCFX по среднегодовой доходности: 6.72% против 10.01% соответственно.

HSCSX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.19%
С начала года
7.82%
6 месяцев
7.53%
1 год
17.94%
3 года*
10.07%
5 лет*
3.13%
10 лет*
6.72%

BSCFX

1 день
-1.79%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-4.08%
1 год
-2.62%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.53%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCSX и BSCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		7.82%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-3.70%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%

Correlation

The correlation between HSCSX and BSCFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1998 г.

0.83

The correlation between HSCSX and BSCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Baron Small Cap Fund

Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с RWJHSCSX с AVUVHSCSX с IWMHSCSX с SCHAHSCSX с XLG
Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с BPTRXBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с AKREXBSCFX с QQQBSCFX с NVDA

Доходность на риск

HSCSX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCSX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCSXBSCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.11

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-0.03

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.13

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

-0.34

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCSX vs. BSCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа BSCFX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и BSCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCSXBSCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.11

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и BSCFX

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и BSCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCSXBSCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-55.59%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-15.00%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.42%

-26.91%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-37.94%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-39.58%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-12.61%

+9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-11.08%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

5.65%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и BSCFX

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Baron Small Cap Fund (BSCFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCSXBSCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.62%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

13.16%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

17.76%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

22.34%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

22.38%

+0.03%

Сравнение комиссий HSCSX и BSCFX

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BSCFX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и BSCFX

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности BSCFX в 9.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		9.87%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.09%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%

Часто задаваемые вопросы

HSCSX and BSCFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCSX has higher volatility (5.58%) compared to BSCFX (4.62%). In terms of maximum drawdown, HSCSX dropped -55.79% vs BSCFX's -55.59%.

HSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCSX и BSCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор