PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCSX с BSCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCSX с BSCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и BSCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCSX и BSCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.29%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-7.98%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям BSCFX по среднегодовой доходности: 6.35% против 10.02% соответственно.

HSCSX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.35%

BSCFX

1 день
3.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.58%
1 год
0.12%
3 года*
6.16%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Baron Small Cap Fund

Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с AVUVHSCSX с XLGHSCSX с RWJHSCSX с IWMHSCSX с SCHA
Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с BPTRXBSCFX с QQQBSCFX с AKREXBSCFX с FXAIX

Сравнение комиссий HSCSX и BSCFX

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BSCFX в 1.29%.

BSCFX
Baron Small Cap Fund
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund

Доходность на риск

HSCSX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCSX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCSXBSCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.01

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.18

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.01

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

-0.03

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCSX vs. BSCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BSCFX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и BSCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCSXBSCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.01

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между HSCSX и BSCFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и BSCFX

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности BSCFX в 10.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.85%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%
BSCFX
Baron Small Cap Fund		10.33%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и BSCFX

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и BSCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCSXBSCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-55.59%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-15.00%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-37.94%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-39.58%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-16.50%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-11.07%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.93%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и BSCFX

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеют волатильность 6.80% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCSXBSCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.57%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

13.44%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

22.46%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

22.34%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

22.33%

+0.04%