PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSVX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSVX с DFEOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) and DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I) are both mutual funds - DFSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while DFEOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFSVX returned 11.50%/yr vs 14.53%/yr for DFEOX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFSVX charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for DFEOX.

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 11.50% против 14.53% соответственно.

DFSVX

1 день
0.96%
1 месяц
2.50%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.74%
1 год
34.94%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.50%

DFEOX

1 день
0.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
12.32%
6 месяцев
12.46%
1 год
28.75%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSVX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		16.32%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		12.32%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Correlation

The correlation between DFSVX and DFEOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2005 г.

0.91

The correlation between DFSVX and DFEOX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с FXAIX

Доходность на риск

DFSVX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVXDFEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.64

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.70

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.64

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

16.50

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSVX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEOX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и DFEOX

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и DFEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-56.77%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.28%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-19.24%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-22.86%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-36.55%

-15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-7.19%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.82%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и DFEOX

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.88%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

8.77%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

11.44%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

16.88%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

18.01%

+5.89%

Сравнение комиссий DFSVX и DFEOX

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и DFEOX

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности DFEOX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		0.95%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.50%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Часто задаваемые вопросы

DFSVX and DFEOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSVX has higher volatility (4.26%) compared to DFEOX (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFSVX dropped -66.70% vs DFEOX's -56.77%.

DFEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSVX и DFEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор