Сравнение DFSVX с BRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и BRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и BRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 4.35% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у BRSVX с доходностью 4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSVX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции BRSVX немного впереди с 11.32%.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
BRSVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и BRSVX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BRSVX в 0.83%.
Доходность на риск
DFSVX vs. BRSVX — Ранг доходности на риск
DFSVX
BRSVX
Сравнение DFSVX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | BRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.51 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.68 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 5.65 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и BRSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и BRSVX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BRSVX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.01% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и BRSVX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и BRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -67.58% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -12.94% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -30.52% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -51.67% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.91% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -13.74% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.85% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и BRSVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.46%, в то время как у Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.84% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 13.50% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 22.22% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 22.38% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 24.23% | -0.31% |