PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRSVX с FCPVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRSVX и FCPVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BRSVX с FCPVX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).

BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSVX или FCPVX.

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRSVX:

-0.25

FCPVX:

0.04

Коэф-т Сортино

BRSVX:

-0.34

FCPVX:

0.09

Коэф-т Омега

BRSVX:

0.96

FCPVX:

1.01

Коэф-т Кальмара

BRSVX:

-0.30

FCPVX:

-0.06

Коэф-т Мартина

BRSVX:

-0.74

FCPVX:

-0.17

Индекс Язвы

BRSVX:

11.17%

FCPVX:

7.99%

Дневная вол-ть

BRSVX:

24.35%

FCPVX:

23.62%

Макс. просадка

BRSVX:

-67.58%

FCPVX:

-57.60%

Текущая просадка

BRSVX:

-19.26%

FCPVX:

-13.44%

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у FCPVX с доходностью -6.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRSVX имеют среднегодовую доходность 8.55%, а акции FCPVX немного отстают с 8.19%.

BRSVX

С начала года

-10.52%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-6.61%

3 года

2.27%

5 лет

20.45%

10 лет

8.55%

FCPVX

С начала года

-6.48%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

-12.22%

1 год

0.24%

3 года

5.92%

5 лет

16.74%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Small Cap Value Fund

Fidelity Small Cap Value Fund

Сравнение комиссий BRSVX и FCPVX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.

FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRSVX и FCPVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности BRSVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
FCPVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPVX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRSVX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FCPVX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и FCPVX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности FCPVX в 6.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		8.47%7.58%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.98%1.97%0.74%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		6.56%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.93%3.64%7.12%11.36%12.26%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и FCPVX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки FCPVX в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и FCPVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и FCPVX

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеют волатильность 6.04% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...