PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRSVX с FCPVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BRSVXFCPVX
Дох-ть с нач. г.5.89%11.72%
Дох-ть за 1 год24.09%27.86%
Дох-ть за 3 года1.97%-0.53%
Дох-ть за 5 лет16.52%8.45%
Дох-ть за 10 лет10.06%3.97%
Коэф-т Шарпа1.021.37
Коэф-т Сортино1.552.08
Коэф-т Омега1.181.25
Коэф-т Кальмара1.281.09
Коэф-т Мартина4.566.21
Индекс Язвы4.71%4.36%
Дневная вол-ть21.14%19.80%
Макс. просадка-67.58%-58.43%
Текущая просадка-4.02%-1.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BRSVX и FCPVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и FCPVX

С начала года, BRSVX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у FCPVX с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции BRSVX превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 10.06% против 3.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.28%
9.78%
BRSVX
FCPVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRSVX и FCPVX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.


FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
График комиссии FCPVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии BRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRSVX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRSVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRSVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRSVX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRSVX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRSVX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRSVX, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.84
FCPVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCPVX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCPVX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCPVX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCPVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCPVX, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.21

Сравнение коэффициента Шарпа BRSVX и FCPVX

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPVX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
1.37
BRSVX
FCPVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и FCPVX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FCPVX в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
2.49%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.97%1.96%0.74%0.39%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
0.66%0.64%0.00%2.04%0.46%0.81%1.10%1.09%0.77%12.28%12.65%10.22%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и FCPVX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки FCPVX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и FCPVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.02%
-1.56%
BRSVX
FCPVX

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и FCPVX

Текущая волатильность для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.34%
7.44%
BRSVX
FCPVX