Сравнение DFSTX с DFFVX
DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class) are both mutual funds - DFSTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while DFFVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFSTX returned 10.87%/yr vs 11.11%/yr for DFFVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFSTX charges 0.27%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и DFFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 17.86%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 18.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSTX имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции DFFVX немного впереди с 11.11%.
DFSTX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 17.86%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.87%
DFFVX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 18.86%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам DFSTX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 17.86% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class | 18.86% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Correlation
The correlation between DFSTX and DFFVX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2000 г. | 0.97 |
The correlation between DFSTX and DFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSTX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFSTX
DFFVX
Сравнение DFSTX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSTX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.20 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 10.47 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и DFFVX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DFFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSTX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -64.21% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.70% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -26.09% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -26.09% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -50.75% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -9.67% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.96% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и DFFVX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class (DFFVX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSTX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.08% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 10.87% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 16.66% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 21.37% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 23.54% | -1.54% |
Сравнение комиссий DFSTX и DFFVX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и DFFVX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DFFVX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class | 1.50% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 0.97% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DFSTX and DFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFSTX has higher volatility (3.49%) compared to DFFVX (3.08%). In terms of maximum drawdown, DFSTX dropped -60.99% vs DFFVX's -64.21%.
DFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSTX и DFFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор