Сравнение DFSMX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.23% против 10.84% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и DFSVX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFSMX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFSMX
DFSVX
Сравнение DFSMX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 1.13 | +2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 1.67 | +4.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.23 | +1.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.56 | +3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 5.75 | +16.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 1.13 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.45 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.45 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.51 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и DFSVX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и DFSVX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и DFSVX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -66.70% | +64.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -15.11% | +14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -27.69% | +26.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -52.12% | +50.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -5.89% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -9.51% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 4.09% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 5.46% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 12.88% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 23.35% | -22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 21.68% | -20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 23.92% | -23.15% |