PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSMX с DFNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSMX с DFNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM).

DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSMX и DFNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSMX и DFNM

2026 (YTD)20252024202320222021
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%0.00%
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.29%3.87%1.19%3.97%-4.02%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у DFNM с доходностью 0.29%.

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%

DFNM

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.78%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Dimensional National Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с CBTAXDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUXDFSMX с COLTX
Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с VTEBDFNM с DFIPDFNM с MUBDFNM с DFSDDFNM с DFCFDFNM с SUB

Сравнение комиссий DFSMX и DFNM

DFSMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFNM в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFSMX vs. DFNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSMX c DFNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSMXDFNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.68

1.46

+2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.50

1.83

+4.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.20

1.35

+1.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

1.72

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.82

5.97

+15.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSMX vs. DFNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSMX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа DFNM равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSMX и DFNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSMXDFNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

1.46

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.50

+1.28

Корреляция

Корреляция между DFSMX и DFNM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSMX и DFNM

Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DFNM в 2.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.96%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSMX и DFNM

Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и DFNM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSMXDFNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.66%

-6.99%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-2.34%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.35%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-2.01%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.67%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSMX и DFNM

Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSMXDFNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.87%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

1.23%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

2.62%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

2.57%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

2.57%

-1.80%