PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2332034394

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

19 авг. 2002 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DFSMX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) показал доход в 0.70% с начала года и 2.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFSMX составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DFSMX

С начала года

0.70%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

0.84%

1 год

2.66%

3 года

2.23%

5 лет

1.20%

10 лет

1.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.34%0.30%0.15%-0.20%0.10%0.70%
20240.15%0.19%0.14%0.15%0.24%0.43%0.38%0.38%0.22%0.06%0.31%0.14%2.82%
20230.63%-0.31%0.57%-0.08%0.05%0.34%0.26%0.19%-0.03%0.21%0.76%0.38%2.99%
2022-0.30%-0.10%-0.39%-0.29%0.53%0.04%0.47%-0.73%-0.70%0.20%1.00%-0.08%-0.35%
20210.12%-0.08%-0.04%0.02%0.03%0.02%0.02%-0.10%0.00%0.00%0.00%-0.10%-0.11%
20200.22%0.08%-0.09%0.18%0.47%-0.08%0.15%-0.07%0.03%-0.03%0.04%-0.06%0.84%
20190.23%0.19%0.20%0.04%0.21%0.20%0.22%0.09%-0.02%0.12%0.08%0.09%1.64%
20180.12%0.16%-0.07%-0.12%0.30%0.18%0.20%-0.01%-0.12%0.02%0.27%0.30%1.22%
20170.58%0.36%-0.08%0.27%0.38%-0.21%0.27%0.19%-0.14%-0.11%-0.42%0.07%1.17%
20160.71%0.24%-0.38%0.26%-0.12%0.47%0.27%-0.13%-0.33%-0.11%-1.00%0.17%0.05%
20150.88%-0.44%0.00%-0.03%-0.22%0.27%0.28%0.07%0.27%0.27%-0.18%-0.03%1.15%
20140.29%0.22%-0.40%0.17%0.27%-0.02%0.07%0.36%-0.12%0.08%0.07%-0.42%0.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFSMX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFSMX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.65
  • За 5 лет: 1.62
  • За 10 лет: 1.53
  • За всё время: 1.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Short Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.28$0.20$0.06$0.02$0.09$0.13$0.11$0.10$0.10$0.10$0.09

Дивидендный доход

2.57%2.79%1.95%0.64%0.19%0.83%1.23%1.11%0.97%0.95%0.95%0.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.03$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.28
2023$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.09
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2015$0.00$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 2.66%, зарегистрированную 13 мая 2004 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Short Term Municipal Bond Portfolio составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.66%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.11020 окт. 2004 г.150
-1.83%17 июн. 2003 г.3131 июл. 2003 г.1107 янв. 2004 г.141
-1.68%18 февр. 2021 г.40728 сент. 2022 г.7719 янв. 2023 г.484
-1.65%30 авг. 2016 г.661 дек. 2016 г.11619 мая 2017 г.182
-1.57%2 окт. 2002 г.1522 окт. 2002 г.4018 дек. 2002 г.55
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...