- ISIN
- US2332034394
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 19 авг. 2002 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции DFSMX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,088.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) показал доход в 0.95% с начала года и 2.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFSMX составила 1.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2003 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFSMX закрывался с повышением в 17% случаев. Лучший день был 6 авг. 2004 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 7 мая 2004 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.29% | -0.05% | 0.20% | 0.20% | 0.00% | 0.95% | ||||||
| 2025 | 0.20% | 0.30% | -0.10% | 0.04% | 0.33% | 0.10% | 0.44% | 0.30% | 0.12% | 0.03% | 0.29% | 0.22% | 2.30% |
| 2024 | 0.15% | 0.19% | 0.14% | 0.15% | 0.24% | 0.43% | 0.39% | 0.39% | 0.22% | 0.06% | 0.32% | 0.14% | 2.84% |
| 2023 | 0.62% | -0.31% | 0.56% | -0.08% | 0.05% | 0.33% | 0.26% | 0.19% | -0.03% | 0.21% | 0.77% | 0.38% | 2.98% |
| 2022 | -0.30% | -0.10% | -0.38% | -0.29% | 0.53% | 0.04% | 0.46% | -0.73% | -0.70% | 0.20% | 1.00% | -0.08% | -0.36% |
| 2021 | 0.12% | -0.08% | -0.04% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.11% |
Метрики бенчмарка
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio has an annualized alpha of 1.65%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 23, 2002.
- This fund captured 3.70% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.07%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 3.70%
- Участие в снижении
- -4.07%
Комиссия
Комиссия DFSMX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFSMX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.46 | 1.41 | +3.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.85 | 2.93 | +9.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 76.74 | 13.52 | +63.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Short Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.21 | $0.28 | $0.20 | $0.06 | $0.02 | $0.08 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.36% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 2.66%, зарегистрированную 13 мая 2004 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2004 года2004 | -2.66%май 2004 г. | 1mo 26d | 5mo 10d | 7mo 6dмарт 2004 г. - окт. 2004 г. |
Откат 2003 года2003 | -1.83%июль 2003 г. | 1mo 14d | 5mo 10d | 6mo 24dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.69%сент. 2022 г. | 1y 7mo | 3mo 23d | 1y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2016 года2016 | -1.66%дек. 2016 г. | 3mo 3d | 5mo 19d | 8mo 22dавг. 2016 г. - май 2017 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -1.57%окт. 2002 г. | 20d | 1mo 27d | 2mo 17dокт. 2002 г. - дек. 2002 г. |
Показатели просадок
| DFSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -56.78% | +54.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -9.10% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | -18.90% | +18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.66% | -25.43% | +23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -33.92% | +32.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -10.72% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.97% | -1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFSMX
Добавьте DFA Short Term Municipal Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFSMX