График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Short Term Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) показал доход в 0.55% с начала года и 2.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFSMX составила 1.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2003 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFSMX закрывался с повышением в 17% случаев. Лучший день был 6 авг. 2004 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 7 мая 2004 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.29% | -0.05% | 0.55% | |||||||||
| 2025 | 0.20% | 0.30% | -0.10% | 0.04% | 0.33% | 0.10% | 0.44% | 0.30% | 0.12% | 0.03% | 0.29% | 0.22% | 2.30% |
| 2024 | 0.15% | 0.19% | 0.14% | 0.15% | 0.24% | 0.43% | 0.39% | 0.39% | 0.22% | 0.06% | 0.32% | 0.14% | 2.84% |
| 2023 | 0.62% | -0.31% | 0.56% | -0.08% | 0.05% | 0.33% | 0.26% | 0.19% | -0.03% | 0.21% | 0.77% | 0.38% | 2.98% |
| 2022 | -0.30% | -0.10% | -0.38% | -0.29% | 0.53% | 0.04% | 0.46% | -0.73% | -0.70% | 0.20% | 1.00% | -0.08% | -0.36% |
| 2021 | 0.12% | -0.08% | -0.04% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.11% |
Метрики бенчмарка
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio: годовая альфа составляет 1.65%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 23.08.2002.
- Этот фонд участвовал в 3.75% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.05%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 3.75%
- Участие в снижении
- -4.05%
Комиссия
Комиссия DFSMX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFSMX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 0.90 | +2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 1.39 | +5.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.21 | +1.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.40 | +3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | 6.61 | +15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFSMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Short Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.21 | $0.28 | $0.20 | $0.06 | $0.02 | $0.08 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 2.66%, зарегистрированную 13 мая 2004 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Short Term Municipal Bond Portfolio составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.66% | 18 мар. 2004 г. | 40 | 13 мая 2004 г. | 110 | 20 окт. 2004 г. | 150 |
| -1.83% | 17 июн. 2003 г. | 35 | 5 авг. 2003 г. | 107 | 7 янв. 2004 г. | 142 |
| -1.69% | 23 февр. 2021 г. | 404 | 28 сент. 2022 г. | 77 | 19 янв. 2023 г. | 481 |
| -1.66% | 3 авг. 2016 г. | 85 | 1 дек. 2016 г. | 116 | 19 мая 2017 г. | 201 |
| -1.57% | 26 сент. 2002 г. | 19 | 22 окт. 2002 г. | 40 | 18 дек. 2002 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...