Сравнение DFSMX с FOHFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. FOHFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и FOHFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и FOHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
FOHFX Fidelity Ohio Municipal Income Fund | -0.54% | 5.55% | 2.00% | 5.43% | -9.28% | 1.18% | 4.10% | 7.08% | 0.40% | 6.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FOHFX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям FOHFX по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.91% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
FOHFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и FOHFX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FOHFX в 0.48%.
Доходность на риск
DFSMX vs. FOHFX — Ранг доходности на риск
DFSMX
FOHFX
Сравнение DFSMX c FOHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | FOHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 1.06 | +2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 1.42 | +5.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.30 | +1.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.23 | +3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 4.32 | +17.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | FOHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 1.06 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.24 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.51 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.15 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и FOHFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и FOHFX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FOHFX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
FOHFX Fidelity Ohio Municipal Income Fund | 2.81% | 3.66% | 2.77% | 2.48% | 1.49% | 1.74% | 2.79% | 2.77% | 2.96% | 3.42% | 3.70% | 3.66% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и FOHFX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки FOHFX в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и FOHFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | FOHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -22.25% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -4.30% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -13.87% | +12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -13.87% | +12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.56% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.30% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.23% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и FOHFX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | FOHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.12% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 1.64% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 4.43% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 3.64% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 3.77% | -3.00% |