PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSMX с CBTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSMX с CBTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX).

DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSMX и CBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSMX и CBTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.05%
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		-0.26%4.13%2.38%6.35%-7.47%0.89%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у CBTAX с доходностью -0.26%.

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%

CBTAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.71%
3 года*
3.32%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Six Circles Tax Aware Bond Fund

Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUXDFSMX с COLTX
Часто сравнивают с CBTAX:
CBTAX с QQQCBTAX с CUTAXCBTAX с BATVXCBTAX с NPVCBTAX с APUSXCBTAX с ATOIXCBTAX с BMN

Сравнение комиссий DFSMX и CBTAX

DFSMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CBTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund

Доходность на риск

DFSMX vs. CBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CBTAX
Ранг доходности на риск CBTAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSMX c CBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSMXCBTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.68

0.96

+2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.50

1.28

+5.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.20

1.28

+1.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

1.06

+3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.82

3.83

+17.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSMX vs. CBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSMX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа CBTAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSMX и CBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSMXCBTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

0.96

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.08

0.35

+1.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.56

+1.22

Корреляция

Корреляция между DFSMX и CBTAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSMX и CBTAX

Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности CBTAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		3.23%3.49%3.28%2.68%1.57%0.88%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSMX и CBTAX

Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки CBTAX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и CBTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSMXCBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.66%

-12.12%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-4.30%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.67%

-12.12%

+10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-2.21%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-2.82%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.20%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSMX и CBTAX

Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSMXCBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.99%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

1.40%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

4.23%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

3.38%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

3.18%

-2.41%