Сравнение DFSMX с KYTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. KYTFX управляется Dupree. Фонд был запущен 2 июл. 1979 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и KYTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и KYTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
KYTFX Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund | -0.83% | 4.66% | 2.45% | 5.87% | -7.20% | 2.90% | 5.14% | 7.94% | 3.00% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у KYTFX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям KYTFX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.75% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
KYTFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и KYTFX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KYTFX в 0.56%.
Доходность на риск
DFSMX vs. KYTFX — Ранг доходности на риск
DFSMX
KYTFX
Сравнение DFSMX c KYTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | KYTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 0.57 | +3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 0.85 | +5.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.22 | +1.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 0.90 | +3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 2.83 | +18.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | KYTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 0.57 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.34 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.68 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.49 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и KYTFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и KYTFX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности KYTFX в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
KYTFX Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund | 2.33% | 3.77% | 4.38% | 3.25% | 3.56% | 3.36% | 3.34% | 3.86% | 5.15% | 4.51% | 3.17% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и KYTFX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки KYTFX в -40.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и KYTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | KYTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -40.02% | +37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -5.97% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -11.96% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -11.96% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.32% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -9.53% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.91% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и KYTFX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KYTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | KYTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.07% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 1.87% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 6.45% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 4.37% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 4.08% | -3.31% |