Сравнение DFSMX с FUENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. FUENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и FUENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и FUENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | -0.47% |
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | -0.29% | 4.63% | 2.32% | 7.27% | -9.29% | 1.99% | 3.07% | 8.27% | 0.72% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FUENX с доходностью -0.29%.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
FUENX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и FUENX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FUENX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSMX vs. FUENX — Ранг доходности на риск
DFSMX
FUENX
Сравнение DFSMX c FUENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | FUENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 1.09 | +2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 1.47 | +5.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.30 | +1.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.28 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 4.38 | +17.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | FUENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 1.09 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.32 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.53 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и FUENX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и FUENX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FUENX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | 2.95% | 3.14% | 2.90% | 2.58% | 1.38% | 1.40% | 1.54% | 2.95% | 2.61% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и FUENX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки FUENX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и FUENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | FUENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -14.32% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -4.18% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -14.32% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.38% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.95% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.22% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и FUENX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | FUENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.09% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 1.68% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 4.27% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 3.75% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 4.22% | -3.45% |