Сравнение DFSMX с MYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. MYI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 13 апр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и MYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и MYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | -0.82% | 4.74% | 0.55% | 8.79% | -20.52% | 6.99% | 11.60% | 16.64% | -8.42% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у MYI с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям MYI по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.49% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
MYI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и MYI
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MYI в 2.16%.
Доходность на риск
DFSMX vs. MYI — Ранг доходности на риск
DFSMX
MYI
Сравнение DFSMX c MYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | MYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 0.26 | +3.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 0.42 | +6.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.06 | +2.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 0.37 | +4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 0.99 | +20.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | MYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 0.26 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | -0.07 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.13 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.24 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и MYI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и MYI
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности MYI в 6.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | 6.27% | 6.13% | 6.03% | 4.30% | 5.22% | 4.17% | 3.84% | 3.89% | 5.01% | 5.88% | 6.20% | 6.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и MYI
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки MYI в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и MYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | MYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -43.90% | +41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -7.58% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -31.84% | +30.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -31.84% | +30.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -10.47% | +10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -9.40% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.81% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и MYI
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | MYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 3.55% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 5.49% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 10.38% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 10.82% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 11.34% | -10.57% |