Сравнение DFSMX с VMLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и VMLUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и VMLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.03% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.64% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям VMLUX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.07% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.23%
VMLUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и VMLUX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSMX vs. VMLUX — Ранг доходности на риск
DFSMX
VMLUX
Сравнение DFSMX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | VMLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 1.77 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 2.55 | +3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.57 | +1.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.32 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | 9.94 | +11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 1.77 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.11 | 1.12 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 1.08 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.47 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и VMLUX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и VMLUX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VMLUX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и VMLUX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и VMLUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -6.41% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -2.02% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -5.60% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -6.41% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.44% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.54% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.47% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и VMLUX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.52% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 1.03% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 2.34% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 1.85% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 1.92% | -1.15% |