Сравнение DFSMX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 1.23% против 9.64% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.23%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и DFIEX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSMX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFSMX
DFIEX
Сравнение DFSMX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 1.95 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 2.55 | +3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.39 | +1.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.57 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | 10.07 | +11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 1.95 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.11 | 0.60 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.59 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.35 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и DFIEX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и DFIEX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и DFIEX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -62.22% | +59.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -11.01% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -28.66% | +26.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -41.04% | +39.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -7.75% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -12.26% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.81% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 7.09% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 10.45% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 15.90% | -15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 15.65% | -14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 16.35% | -15.58% |