Сравнение DFSMX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 1.23% против 10.46% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и DFFVX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFSMX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFSMX
DFFVX
Сравнение DFSMX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 1.08 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 1.62 | +4.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.22 | +1.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.66 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 6.14 | +15.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 1.08 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.38 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.44 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.46 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и DFFVX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и DFFVX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и DFFVX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -64.21% | +61.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -14.71% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -26.09% | +24.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -50.75% | +49.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -6.13% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -9.76% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 3.98% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 5.40% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 12.36% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 22.64% | -21.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 21.71% | -20.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 23.68% | -22.91% |