Сравнение DFSIX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSIX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -8.15% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 4.70% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции DFSIX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 13.25% против 10.61% соответственно.
DFSIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 13.25%
DFSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и DFSVX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFSIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFSIX
DFSVX
Сравнение DFSIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.55 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.34 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 4.99 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и DFSVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и DFSVX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DFSVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.97% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.66% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и DFSVX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -66.70% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -15.11% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -27.69% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -52.12% | +16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -7.77% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -9.51% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.14% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 4.57%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.00% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 12.75% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 23.31% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 21.67% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 23.92% | -5.68% |