PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS2332032158
ЭмитентDimensional Fund Advisors LP
Дата выпуска12 мар. 2008 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFSIX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DFSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DFSIX с SPY, DFSIX с DUSLX, DFSIX с VOO, DFSIX с DFAC, DFSIX с SPFFX, DFSIX с VRTTX, DFSIX с QQQ, DFSIX с FITLX, DFSIX с VTSAX, DFSIX с VFFSX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.66%
14.94%
DFSIX (DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio показал доход в 27.23% с начала года и 40.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio составила 13.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года27.23%25.82%
1 месяц4.28%3.20%
6 месяцев16.66%14.94%
1 год40.74%35.92%
5 лет (среднегодовая)16.27%14.22%
10 лет (среднегодовая)13.26%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.07%5.74%3.61%-5.20%4.80%2.37%3.32%1.69%2.01%-0.89%27.23%
20237.39%-1.88%0.93%0.66%-0.37%7.73%4.01%-1.98%-4.56%-3.23%9.19%6.42%25.70%
2022-6.26%-2.58%2.01%-8.21%0.06%-7.99%8.89%-3.72%-8.81%9.19%5.84%-5.55%-17.85%
2021-0.37%3.93%4.36%5.16%0.74%1.63%2.00%2.78%-4.71%6.13%-1.29%4.63%27.38%
2020-0.84%-8.35%-14.65%13.57%6.06%2.19%5.53%6.80%-3.38%-1.24%12.83%4.65%21.25%
20199.24%3.71%0.77%4.88%-7.04%7.44%1.79%-3.00%2.35%2.60%4.06%2.72%32.52%
20185.49%-3.50%-1.97%0.43%2.60%0.84%3.26%4.14%-0.27%-8.29%1.64%-10.01%-6.72%
20171.79%3.47%0.16%1.07%0.48%1.20%1.93%-0.20%2.94%2.20%3.62%0.97%21.37%
2016-5.86%0.66%7.15%-0.00%1.85%-0.83%4.41%0.70%0.24%-2.33%6.03%1.76%13.93%
2015-3.24%6.27%-0.76%0.35%1.24%-1.28%0.71%-5.57%-3.30%7.35%0.72%-2.92%-1.22%
2014-3.48%4.74%0.74%-0.25%2.04%2.97%-2.49%4.30%-2.78%2.53%1.86%0.14%10.37%
20136.13%1.22%4.17%1.00%3.37%-1.14%6.01%-2.83%4.11%4.15%3.17%2.71%36.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DFSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DFSIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSIX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSIX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSIX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSIX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSIX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DFSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFSIX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFSIX, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFSIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFSIX, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFSIX, с текущим значением в 20.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
3.08
DFSIX (DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.48$0.45$0.41$0.35$0.36$0.30$0.26$0.30$0.27$0.25$0.23$0.19

Дивидендный доход

1.01%1.21%1.35%0.95%1.19%1.18%1.34%1.43%1.49%1.55%1.36%1.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.35
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.45
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.41
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.35
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.36
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.30
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.26
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.30
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.27
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.25
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.23
2013$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
DFSIX (DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio показал максимальную просадку в 53.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.65%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.668
-35.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.16%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-22.84%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10027 февр. 2012 г.208
-22.03%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.194

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio составляет 4.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.41%
3.89%
DFSIX (DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio)
Benchmark (^GSPC)