- ISIN
- US2332032158
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 12 мар. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $8B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции DFSIX — $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,763.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) показал доход в 12.02% с начала года и 22.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFSIX составила 14.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 14.89%
- Всё время*
- 11.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DFSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFSIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.36% | -1.02% | -5.63% | 9.52% | 3.54% | 0.37% | 0.75% | 3.18% | 12.02% | ||||
| 2025 | 3.51% | -2.50% | -6.20% | -1.14% | 6.18% | 5.14% | 2.11% | 2.95% | 2.97% | 1.58% | 0.56% | 0.35% | 15.92% |
| 2024 | 1.07% | 5.74% | 3.61% | -5.20% | 4.80% | 2.37% | 3.32% | 1.69% | 2.01% | -0.89% | 7.12% | -3.85% | 23.19% |
| 2023 | 7.39% | -1.88% | 0.93% | 0.66% | -0.37% | 7.73% | 4.01% | -1.98% | -4.56% | -3.23% | 9.19% | 6.42% | 25.70% |
| 2022 | -6.26% | -2.58% | 2.01% | -8.21% | 0.06% | -7.99% | 8.89% | -3.72% | -8.81% | 9.19% | 5.84% | -5.55% | -17.85% |
| 2021 | -0.37% | 3.93% | 4.36% | 5.16% | 0.74% | 1.63% | 2.00% | 2.78% | -4.71% | 6.13% | -1.29% | 4.63% | 27.38% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio has an annualized alpha of 1.58%, beta of 1.00, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 2008.
- This fund captured 110.05% of S&P 500 Index gains and 103.08% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.58%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 110.05%
- Участие в снижении
- 103.08%
Комиссия
Комиссия DFSIX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFSIX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 53% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.50 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 10.58 | -1.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.46 | $0.45 | $0.45 | $0.41 | $0.79 | $0.36 | $0.50 | $0.45 | $0.41 | $0.33 | $0.34 |
Дивидендный доход | 0.82% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio показал максимальную просадку в 53.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.77%март 2009 г. | 9mo 23d | 1y 10mo | 2y 7moмай 2008 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.68%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.16%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.84%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 27d | 10mo 1dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-22.03%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 9d | 9mo 13dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| DFSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -56.78% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -9.10% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -18.90% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -25.43% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -33.92% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -10.69% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.14% | +0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFSIX
Добавьте DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFSIX