PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2332032158

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

12 мар. 2008 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFSIX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DFSIX с DUSLX DFSIX с SPY DFSIX с SPFFX DFSIX с VRTTX DFSIX с VOO DFSIX с DFAC DFSIX с QQQ DFSIX с VFFSX DFSIX с VTSAX DFSIX с FITLX
Популярные сравнения:
DFSIX с DUSLX DFSIX с SPY DFSIX с SPFFX DFSIX с VRTTX DFSIX с VOO DFSIX с DFAC DFSIX с QQQ DFSIX с VFFSX DFSIX с VTSAX DFSIX с FITLX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) показал доход в -4.53% с начала года и 7.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFSIX составила 11.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.45%.

DFSIX

С начала года

-4.53%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-7.13%

1 год

7.89%

5 лет

15.84%

10 лет

11.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.51%-2.50%-6.20%-1.14%2.02%-4.53%
20241.07%5.74%3.60%-5.20%4.80%2.37%3.32%1.69%2.01%-0.89%7.12%-3.85%23.18%
20237.39%-1.88%0.93%0.66%-0.37%7.73%4.01%-1.98%-4.56%-3.23%9.19%6.42%25.71%
2022-6.26%-2.58%2.01%-8.21%0.06%-7.99%8.89%-3.72%-8.81%9.19%5.84%-5.55%-17.85%
2021-0.37%3.93%4.36%5.16%0.74%1.63%2.00%2.78%-4.71%6.13%-1.29%3.37%25.85%
2020-0.84%-8.35%-14.65%13.57%6.07%2.19%5.53%6.80%-3.38%-1.24%12.83%4.65%21.25%
20199.24%3.71%0.77%4.88%-7.04%7.44%1.79%-3.00%2.35%2.60%4.06%1.86%31.41%
20185.50%-3.50%-1.97%0.43%2.60%0.84%3.26%4.14%-0.27%-8.29%1.64%-10.86%-7.60%
20171.80%3.47%0.16%1.07%0.47%1.20%1.93%-0.20%2.94%2.20%3.61%-0.01%20.20%
2016-5.86%0.66%7.16%-0.00%1.85%-0.82%4.41%0.70%0.25%-2.33%6.03%0.92%12.99%
2015-3.24%6.27%-0.76%0.35%1.24%-1.28%0.71%-5.57%-3.30%7.35%0.72%-3.95%-2.26%
2014-3.48%4.74%0.74%-0.25%2.04%2.97%-2.49%4.30%-2.78%2.53%1.86%-1.24%8.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFSIX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFSIX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.40
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.45$0.45$0.41$0.35$0.36$0.30$0.26$0.30$0.27$0.25$0.23

Дивидендный доход

1.03%0.99%1.21%1.35%0.95%1.19%1.18%1.34%1.43%1.49%1.55%1.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.45
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.45
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.41
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.35
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.36
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.30
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.26
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.30
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.27
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.25
2014$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio показал максимальную просадку в 53.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio составляет 9.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.65%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.668
-35.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.51%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.521
-22.84%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10027 февр. 2012 г.208
-22.77%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.196

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...