DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX)
Информация о фонде
US2332032158
12 мар. 2008 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DFSIX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio показал доход в 24.53% с начала года и 24.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio составила 12.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.
DFSIX
24.53%
-1.70%
10.68%
24.84%
14.79%
12.76%
^GSPC (Бенчмарк)
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.07% | 5.74% | 3.61% | -5.20% | 4.80% | 2.37% | 3.32% | 1.69% | 2.01% | -0.89% | 7.12% | 24.53% | |
| 2023 | 7.39% | -1.88% | 0.93% | 0.66% | -0.37% | 7.73% | 4.01% | -1.98% | -4.56% | -3.23% | 9.19% | 6.42% | 25.70% |
| 2022 | -6.26% | -2.58% | 2.01% | -8.21% | 0.06% | -7.99% | 8.89% | -3.72% | -8.81% | 9.19% | 5.84% | -5.55% | -17.85% |
| 2021 | -0.37% | 3.93% | 4.36% | 5.16% | 0.74% | 1.63% | 2.00% | 2.78% | -4.71% | 6.13% | -1.29% | 4.63% | 27.38% |
| 2020 | -0.84% | -8.35% | -14.65% | 13.57% | 6.06% | 2.19% | 5.53% | 6.80% | -3.38% | -1.24% | 12.83% | 4.65% | 21.25% |
| 2019 | 9.24% | 3.71% | 0.77% | 4.88% | -7.04% | 7.44% | 1.79% | -3.00% | 2.35% | 2.60% | 4.06% | 2.72% | 32.52% |
| 2018 | 5.49% | -3.50% | -1.97% | 0.43% | 2.60% | 0.84% | 3.26% | 4.14% | -0.27% | -8.29% | 1.64% | -10.01% | -6.72% |
| 2017 | 1.79% | 3.47% | 0.16% | 1.07% | 0.48% | 1.20% | 1.93% | -0.20% | 2.94% | 2.20% | 3.62% | 0.97% | 21.37% |
| 2016 | -5.86% | 0.66% | 7.15% | -0.00% | 1.85% | -0.83% | 4.41% | 0.70% | 0.24% | -2.33% | 6.03% | 1.76% | 13.93% |
| 2015 | -3.24% | 6.27% | -0.76% | 0.35% | 1.24% | -1.28% | 0.71% | -5.57% | -3.30% | 7.35% | 0.72% | -2.92% | -1.22% |
| 2014 | -3.48% | 4.74% | 0.74% | -0.25% | 2.04% | 2.97% | -2.49% | 4.30% | -2.78% | 2.53% | 1.86% | 0.14% | 10.37% |
| 2013 | 6.13% | 1.22% | 4.17% | 1.00% | 3.37% | -1.14% | 6.01% | -2.83% | 4.11% | 4.15% | 3.17% | 2.71% | 36.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFSIX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.45 | $0.41 | $0.35 | $0.36 | $0.30 | $0.26 | $0.30 | $0.27 | $0.25 | $0.23 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.75% | 1.21% | 1.35% | 0.95% | 1.19% | 1.18% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.55% | 1.36% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.27 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.23 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio показал максимальную просадку в 53.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio составляет 3.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.65% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 668 |
| -35.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.16% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -22.84% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 100 | 27 февр. 2012 г. | 208 |
| -22.03% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.