Сравнение DFSIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DFSIX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и SPY
Основные характеристики
DFSIX:
1.79
SPY:
1.92
DFSIX:
2.43
SPY:
2.57
DFSIX:
1.32
SPY:
1.35
DFSIX:
2.99
SPY:
2.94
DFSIX:
10.45
SPY:
12.26
DFSIX:
2.36%
SPY:
2.02%
DFSIX:
13.82%
SPY:
12.89%
DFSIX:
-53.65%
SPY:
-55.19%
DFSIX:
-0.72%
SPY:
-0.77%
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции DFSIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.79% против 13.59% соответственно.
DFSIX
4.16%
4.16%
12.27%
26.96%
15.37%
12.79%
SPY
3.24%
3.24%
12.14%
26.91%
15.25%
13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и SPY
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSIX и SPY
DFSIX
SPY
Сравнение DFSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и SPY
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.95% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 0.95% | 1.19% | 1.18% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.55% | 1.36% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и SPY
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и SPY
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.05% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.