Сравнение DFSIX с SPFFX
DFSIX (DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio) and SPFFX (Sphere 500 Climate Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, DFSIX returned 19.77%/yr vs 22.10%/yr for SPFFX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. DFSIX charges 0.18%/yr vs 0.11%/yr for SPFFX.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и SPFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у SPFFX с доходностью 13.51%.
DFSIX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 14.89%
- Всё время*
- 11.98%
SPFFX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFSIX и SPFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 12.02% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 9.74% |
SPFFX Sphere 500 Climate Fund | 13.51% | 18.12% | 25.13% | 29.48% | -20.03% | 9.04% |
Correlation
The correlation between DFSIX and SPFFX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between DFSIX and SPFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSIX vs. SPFFX — Ранг доходности на риск
DFSIX
SPFFX
Сравнение DFSIX c SPFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Sphere 500 Climate Fund (SPFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSIX | SPFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.19 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 8.81 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и SPFFX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки SPFFX в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и SPFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSIX | SPFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -25.11% | -28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -10.75% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -19.97% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -6.25% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.67% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и SPFFX
Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 3.84%, в то время как у Sphere 500 Climate Fund (SPFFX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSIX | SPFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.70% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 11.75% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 14.51% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.18% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.18% | +1.07% |
Сравнение комиссий DFSIX и SPFFX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPFFX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и SPFFX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPFFX в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.82% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
SPFFX Sphere 500 Climate Fund | 5.99% | 6.80% | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DFSIX and SPFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPFFX has higher volatility (4.70%) compared to DFSIX (3.84%). In terms of maximum drawdown, DFSIX dropped -53.77% vs SPFFX's -25.11%.
DFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSIX и SPFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор