Сравнение DFSIX с SPFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX).
DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSIX или SPFFX.
Основные характеристики
| DFSIX | SPFFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.71% | 17.22% |
| Дох-ть за 1 год | 28.67% | 28.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 13.63% | 13.48% |
| Макс. просадка | -53.65% | -25.11% |
| Текущая просадка | -0.50% | -1.29% |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и SPFFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и SPFFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSIX показывает доходность 17.71%, а SPFFX немного ниже – 17.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и SPFFX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPFFX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSIX c SPFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и SPFFX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPFFX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 1.08% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 2.39% | 2.32% | 2.62% | 2.70% | 1.96% |
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 1.13% | 1.32% | 0.73% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и SPFFX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки SPFFX в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и SPFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и SPFFX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.