Сравнение DFSIX с SPFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX).
DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSIX или SPFFX.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и SPFFX
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у SPFFX с доходностью 24.36%.
DFSIX
26.69%
4.61%
14.53%
35.36%
16.04%
13.05%
SPFFX
24.36%
3.30%
11.96%
30.75%
N/A
N/A
Основные характеристики
| DFSIX | SPFFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.30 | 3.33 |
| Коэф-т Мартина | 17.09 | 14.56 |
| Индекс Язвы | 2.07% | 2.11% |
| Дневная вол-ть | 13.23% | 13.05% |
| Макс. просадка | -53.65% | -25.11% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и SPFFX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPFFX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFSIX и SPFFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSIX c SPFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и SPFFX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPFFX в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 1.02% | 1.21% | 1.35% | 0.95% | 1.19% | 1.18% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.55% | 1.36% | 1.23% |
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и SPFFX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки SPFFX в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и SPFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и SPFFX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.