PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFSIX с SPFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFSIXSPFFX
Дох-ть с нач. г.26.39%24.81%
Дох-ть за 1 год36.56%33.16%
Дох-ть за 3 года9.54%9.19%
Коэф-т Шарпа3.002.74
Коэф-т Сортино4.053.67
Коэф-т Омега1.561.51
Коэф-т Кальмара4.853.87
Коэф-т Мартина19.5317.10
Индекс Язвы2.05%2.09%
Дневная вол-ть13.32%13.07%
Макс. просадка-53.65%-25.11%
Текущая просадка-0.66%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFSIX и SPFFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSIX и SPFFX

С начала года, DFSIX показывает доходность 26.39%, что значительно выше, чем у SPFFX с доходностью 24.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.91%
12.42%
DFSIX
SPFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFSIX и SPFFX

DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPFFX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
График комиссии DFSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SPFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFSIX c SPFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFSIX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFSIX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFSIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFSIX, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFSIX, с текущим значением в 19.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.53
SPFFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPFFX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPFFX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPFFX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPFFX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPFFX, с текущим значением в 17.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.10

Сравнение коэффициента Шарпа DFSIX и SPFFX

Показатель коэффициента Шарпа DFSIX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFFX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSIX и SPFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.74
DFSIX
SPFFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSIX и SPFFX

Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPFFX в 1.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
1.02%1.21%1.35%0.95%1.19%1.18%1.34%1.43%1.49%1.55%1.36%1.23%
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund
1.06%1.32%0.73%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSIX и SPFFX

Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки SPFFX в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и SPFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
-0.50%
DFSIX
SPFFX

Волатильность

Сравнение волатильности DFSIX и SPFFX

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
3.97%
DFSIX
SPFFX