Сравнение DFSIX с VRTTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX).
DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSIX или VRTTX.
Основные характеристики
| DFSIX | VRTTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.39% | 26.10% |
| Дох-ть за 1 год | 36.56% | 35.19% |
| Дох-ть за 3 года | 9.54% | 8.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.91% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.18% | 12.85% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 19.53 | 19.65 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 12.68% |
| Макс. просадка | -53.65% | -34.96% |
| Текущая просадка | -0.66% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и VRTTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и VRTTX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSIX показывает доходность 26.39%, а VRTTX немного ниже – 26.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSIX имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции VRTTX немного отстают с 12.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и VRTTX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VRTTX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSIX c VRTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и VRTTX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VRTTX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 1.02% | 1.21% | 1.35% | 0.95% | 1.19% | 1.18% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.55% | 1.36% | 1.23% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.18% | 1.38% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% | 1.73% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и VRTTX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки VRTTX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и VRTTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и VRTTX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.