PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSIX с VRTTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSIX с VRTTX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX).

DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSIX или VRTTX.

Корреляция

Корреляция между DFSIX и VRTTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSIX и VRTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSIX:

0.40

VRTTX:

0.48

Коэф-т Сортино

DFSIX:

0.73

VRTTX:

0.84

Коэф-т Омега

DFSIX:

1.11

VRTTX:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFSIX:

0.42

VRTTX:

0.52

Коэф-т Мартина

DFSIX:

1.56

VRTTX:

1.97

Индекс Язвы

DFSIX:

5.46%

VRTTX:

5.07%

Дневная вол-ть

DFSIX:

20.05%

VRTTX:

19.67%

Макс. просадка

DFSIX:

-53.65%

VRTTX:

-34.96%

Текущая просадка

DFSIX:

-9.01%

VRTTX:

-7.87%

Доходность по периодам

С начала года, DFSIX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у VRTTX с доходностью -3.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSIX имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции VRTTX немного впереди с 11.76%.

DFSIX

С начала года

-4.53%

1 месяц

7.82%

6 месяцев

-7.13%

1 год

7.76%

5 лет

15.89%

10 лет

11.25%

VRTTX

С начала года

-3.55%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-5.49%

1 год

9.32%

5 лет

15.32%

10 лет

11.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFSIX и VRTTX

DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VRTTX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSIX и VRTTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
VRTTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTTX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSIX c VRTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSIX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTTX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSIX и VRTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSIX и VRTTX

Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VRTTX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		1.03%0.99%1.21%1.35%0.95%1.19%1.18%1.34%1.43%1.49%1.55%1.36%
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		1.29%1.20%1.49%1.54%1.18%1.38%1.66%1.96%1.69%1.89%1.91%1.73%

Просадки

Сравнение просадок DFSIX и VRTTX

Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки VRTTX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и VRTTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSIX и VRTTX

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) имеют волатильность 6.88% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...