Сравнение DFSIX с VRTTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX).
DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и VRTTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSIX и VRTTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -5.32% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | -3.96% | 16.70% | 23.72% | 25.92% | -19.27% | 25.48% | 20.81% | 31.03% | -5.29% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у VRTTX с доходностью -3.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSIX имеют среднегодовую доходность 13.59%, а акции VRTTX немного отстают с 13.53%.
DFSIX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 13.59%
VRTTX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и VRTTX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VRTTX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSIX vs. VRTTX — Ранг доходности на риск
DFSIX
VRTTX
Сравнение DFSIX c VRTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | VRTTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.97 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.50 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 7.19 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | VRTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.97 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и VRTTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и VRTTX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VRTTX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.94% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.16% | 0.82% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.12% | 1.38% | 1.72% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и VRTTX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки VRTTX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и VRTTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSIX | VRTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -34.96% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.38% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -25.13% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -34.96% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -6.17% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -4.07% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.58% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и VRTTX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) имеют волатильность 5.72% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSIX | VRTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.47% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 9.75% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 18.58% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.37% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.40% | -0.13% |