Сравнение DFSIX с FITLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).
DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSIX или FITLX.
Основные характеристики
| DFSIX | FITLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.71% | 18.31% |
| Дох-ть за 1 год | 28.67% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 9.12% | 9.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.45% | 15.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 13.63% | 14.01% |
| Макс. просадка | -53.65% | -34.35% |
| Текущая просадка | -0.50% | -1.57% |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и FITLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и FITLX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSIX показывает доходность 17.71%, а FITLX немного выше – 18.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и FITLX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSIX c FITLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и FITLX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности FITLX в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 1.08% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 2.39% | 2.32% | 2.62% | 2.70% | 1.96% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 0.95% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и FITLX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и FITLX
Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.