Сравнение DFSIX с FITLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).
DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и FITLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSIX и FITLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -5.32% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 12.83% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | -5.94% | 18.77% | 23.59% | 29.04% | -20.28% | 31.55% | 18.69% | 31.54% | -3.32% | 13.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -5.94%.
DFSIX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 13.59%
FITLX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и FITLX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSIX vs. FITLX — Ранг доходности на риск
DFSIX
FITLX
Сравнение DFSIX c FITLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | FITLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.06 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.63 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.75 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 7.04 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.06 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.73 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и FITLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и FITLX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FITLX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.94% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 1.18% | 1.11% | 1.29% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и FITLX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и FITLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSIX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -34.35% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -11.38% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -26.91% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -8.43% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -5.14% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.83% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и FITLX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеют волатильность 5.72% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSIX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.61% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 10.07% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 18.49% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.55% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 19.19% | -0.92% |