PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFSIX с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFSIXFITLX
Дох-ть с нач. г.26.64%26.96%
Дох-ть за 1 год42.22%40.26%
Дох-ть за 3 года9.62%9.67%
Дох-ть за 5 лет16.09%16.50%
Коэф-т Шарпа3.052.86
Коэф-т Сортино4.123.79
Коэф-т Омега1.571.54
Коэф-т Кальмара4.784.10
Коэф-т Мартина20.0317.43
Индекс Язвы2.04%2.24%
Дневная вол-ть13.42%13.64%
Макс. просадка-53.65%-34.35%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFSIX и FITLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSIX и FITLX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSIX показывает доходность 26.64%, а FITLX немного выше – 26.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
183.16%
192.36%
DFSIX
FITLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFSIX и FITLX

DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
График комиссии DFSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFSIX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFSIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFSIX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFSIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFSIX, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFSIX, с текущим значением в 20.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.03
FITLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FITLX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FITLX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FITLX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FITLX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FITLX, с текущим значением в 17.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.43

Сравнение коэффициента Шарпа DFSIX и FITLX

Показатель коэффициента Шарпа DFSIX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSIX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
2.86
DFSIX
FITLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSIX и FITLX

Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FITLX в 0.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
1.02%1.21%1.35%0.95%1.19%1.18%1.34%1.43%1.49%1.55%1.36%1.23%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
0.89%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSIX и FITLX

Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
DFSIX
FITLX

Волатильность

Сравнение волатильности DFSIX и FITLX

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеют волатильность 4.45% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.45%
4.26%
DFSIX
FITLX