Сравнение DFSIX с FITLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).
DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSIX или FITLX.
Корреляция
Корреляция между DFSIX и FITLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и FITLX
Основные характеристики
DFSIX:
1.75
FITLX:
1.66
DFSIX:
2.40
FITLX:
2.25
DFSIX:
1.32
FITLX:
1.31
DFSIX:
2.89
FITLX:
2.44
DFSIX:
11.29
FITLX:
10.14
DFSIX:
2.11%
FITLX:
2.29%
DFSIX:
13.57%
FITLX:
14.00%
DFSIX:
-53.65%
FITLX:
-34.35%
DFSIX:
-5.17%
FITLX:
-5.36%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSIX показывает доходность 22.57%, а FITLX немного ниже – 22.21%.
DFSIX
22.57%
-1.26%
8.16%
22.73%
14.44%
12.70%
FITLX
22.21%
-2.07%
4.84%
22.62%
14.47%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и FITLX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSIX c FITLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и FITLX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как FITLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.77% | 1.21% | 1.35% | 0.95% | 1.19% | 1.18% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.55% | 1.36% | 1.23% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 0.00% | 1.12% | 1.49% | 0.81% | 1.01% | 1.27% | 1.37% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и FITLX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и FITLX
Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.