Сравнение DFSIX с DUSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX).
DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSIX или DUSLX.
Основные характеристики
| DFSIX | DUSLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.39% | 27.50% |
| Дох-ть за 1 год | 36.56% | 35.07% |
| Дох-ть за 3 года | 9.54% | 11.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.91% | 16.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.18% | 14.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 4.83 |
| Коэф-т Мартина | 19.53 | 18.04 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 2.07% |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 12.46% |
| Макс. просадка | -53.65% | -30.86% |
| Текущая просадка | -0.66% | -0.98% |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и DUSLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и DUSLX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSIX показывает доходность 26.39%, а DUSLX немного выше – 27.50%. За последние 10 лет акции DFSIX уступали акциям DUSLX по среднегодовой доходности: 13.18% против 14.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и DUSLX
И DFSIX, и DUSLX имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSIX c DUSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и DUSLX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью DUSLX в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 1.02% | 1.21% | 1.35% | 0.95% | 1.19% | 1.18% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.55% | 1.36% | 1.23% |
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 1.01% | 1.27% | 1.52% | 1.10% | 1.43% | 1.53% | 1.90% | 1.50% | 1.72% | 1.75% | 1.49% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и DUSLX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки DUSLX в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и DUSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и DUSLX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.