Сравнение DFSIX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSIX или VFFSX.
Основные характеристики
| DFSIX | VFFSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.64% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 42.22% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 9.62% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.09% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 20.03 | 20.79 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.42% | 12.39% |
| Макс. просадка | -53.65% | -52.30% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и VFFSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и VFFSX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSIX показывает доходность 26.64%, а VFFSX немного выше – 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и VFFSX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и VFFSX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VFFSX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 1.02% | 1.21% | 1.35% | 0.95% | 1.19% | 1.18% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.55% | 1.36% | 1.23% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.23% | 1.46% | 1.70% | 1.26% | 1.56% | 1.90% | 2.09% | 1.81% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и VFFSX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и VFFSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и VFFSX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.