Сравнение DFSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFSIX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и VOO
Основные характеристики
DFSIX:
0.20
VOO:
0.32
DFSIX:
0.41
VOO:
0.57
DFSIX:
1.06
VOO:
1.08
DFSIX:
0.19
VOO:
0.32
DFSIX:
0.82
VOO:
1.42
DFSIX:
4.69%
VOO:
4.19%
DFSIX:
19.68%
VOO:
18.73%
DFSIX:
-53.65%
VOO:
-33.99%
DFSIX:
-15.29%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции DFSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.61% соответственно.
DFSIX
-11.12%
-7.02%
-11.16%
5.42%
15.49%
10.39%
VOO
-9.88%
-6.64%
-9.35%
7.75%
15.13%
11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и VOO
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSIX и VOO
DFSIX
VOO
Сравнение DFSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и VOO
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 1.11% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 0.95% | 1.19% | 1.18% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.55% | 1.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и VOO
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и VOO
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.78% и 13.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.