Сравнение DFSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFSIX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и VOO
Основные характеристики
DFSIX:
1.67
VOO:
2.21
DFSIX:
2.30
VOO:
2.93
DFSIX:
1.31
VOO:
1.41
DFSIX:
2.76
VOO:
3.25
DFSIX:
10.65
VOO:
14.47
DFSIX:
2.13%
VOO:
1.90%
DFSIX:
13.55%
VOO:
12.43%
DFSIX:
-53.65%
VOO:
-33.99%
DFSIX:
-5.21%
VOO:
-2.87%
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность 22.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSIX имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции VOO немного впереди с 13.04%.
DFSIX
22.51%
-1.62%
8.42%
24.48%
14.42%
12.65%
VOO
25.49%
0.01%
8.65%
27.45%
14.70%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и VOO
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и VOO
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.77% | 1.21% | 1.35% | 0.95% | 1.19% | 1.18% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.55% | 1.36% | 1.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и VOO
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и VOO
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.