PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFSIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFSIXVOO
Дох-ть с нач. г.26.69%26.88%
Дох-ть за 1 год40.27%37.59%
Дох-ть за 3 года9.63%10.23%
Дох-ть за 5 лет16.14%15.93%
Дох-ть за 10 лет13.21%13.41%
Коэф-т Шарпа3.013.06
Коэф-т Сортино4.074.08
Коэф-т Омега1.561.58
Коэф-т Кальмара4.884.43
Коэф-т Мартина19.6320.25
Индекс Язвы2.04%1.85%
Дневная вол-ть13.32%12.23%
Макс. просадка-53.65%-33.99%
Текущая просадка-0.42%-0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFSIX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSIX и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSIX показывает доходность 26.69%, а VOO немного выше – 26.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSIX имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции VOO немного впереди с 13.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.18%
13.46%
DFSIX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFSIX и VOO

DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
График комиссии DFSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFSIX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFSIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFSIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFSIX, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFSIX, с текущим значением в 19.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.63
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.25

Сравнение коэффициента Шарпа DFSIX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа DFSIX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
3.06
DFSIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSIX и VOO

Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
1.02%1.21%1.35%0.95%1.19%1.18%1.34%1.43%1.49%1.55%1.36%1.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DFSIX и VOO

Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
-0.30%
DFSIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DFSIX и VOO

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
3.89%
DFSIX
VOO