Сравнение DFSIX с DFFVX
DFSIX (DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) are both mutual funds - DFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFSIX returned 14.91%/yr vs 11.05%/yr for DFFVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFSIX charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и DFFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции DFSIX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 14.91% против 11.05% соответственно.
DFSIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 14.91%
DFFVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам DFSIX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 7.75% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 14.56% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Correlation
The correlation between DFSIX and DFFVX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2008 г. | 0.90 |
The correlation between DFSIX and DFFVX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFSIX
DFFVX
Сравнение DFSIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.57 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 11.57 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.47 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и DFFVX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и DFFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -64.21% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -9.70% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -26.09% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -26.09% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -50.75% | +15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -9.71% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.98% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 3.10%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.26% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 11.04% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 17.02% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 21.54% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 23.67% | -5.39% |
Сравнение комиссий DFSIX и DFFVX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и DFFVX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DFFVX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.50% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.83% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
DFSIX and DFFVX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFFVX has higher volatility (4.26%) compared to DFSIX (3.10%). In terms of maximum drawdown, DFSIX dropped -53.77% vs DFFVX's -64.21%.
DFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSIX и DFFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор