PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFSE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DFSE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DFSE is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 17.66%/yr vs 21.49%/yr for VOO. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

DFSE

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.91%
6 месяцев
8.78%
С начала года
16.08%
1 год
26.54%
3 года*
17.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.57%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFSE

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
$1.23M$1.27M$1.27M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам DFSE и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		16.08%28.22%6.90%14.66%10.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-0.14%

Correlation

The correlation between DFSE and VOO is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.66

The correlation between DFSE and VOO shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFSE и VOO

Секторы
DFSE
VOO

Технологии

39.3%
38.6%

Финансовые услуги

17.0%
11.4%

Промышленность

11.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
9.9%

Сырьевые материалы

4.8%
1.7%

Здравоохранение

4.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.5%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Коммунальные услуги

1.7%
2.2%

Энергетика

1.1%
3.0%

Технологии

DFSE
39.3%
VOO
38.6%

Финансовые услуги

DFSE
17.0%
VOO
11.4%

Промышленность

DFSE
11.5%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

DFSE
9.1%
VOO
9.5%

Коммуникационные услуги

DFSE
5.9%
VOO
9.9%

Сырьевые материалы

DFSE
4.8%
VOO
1.7%

Здравоохранение

DFSE
4.3%
VOO
8.9%

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.2%
VOO
4.5%

Недвижимость

DFSE
2.2%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

DFSE
1.7%
VOO
2.2%

Энергетика

DFSE
1.1%
VOO
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с EMM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

DFSE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFSE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.88

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.60

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.71

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

11.57

-5.49

DFSE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSE и VOO

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-33.99%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-8.90%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-18.69%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-0.19%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-3.67%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.08%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и VOO

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

4.07%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

10.27%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

12.81%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

16.96%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

18.03%

+0.48%

Сравнение комиссий DFSE и VOO

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и VOO

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.91%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DFSE and VOO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSE has higher volatility (7.74%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 21.49% vs 17.66% for DFSE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 21.49% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.41% for DFSE.

DFSE has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.04% for VOO.

DFSE is categorized as Emerging Markets Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор