Сравнение DFSE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFSE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 3.13% | 28.22% | 6.90% | 14.66% | 11.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSE показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
DFSE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSE и VOO
DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DFSE vs. VOO — Ранг доходности на риск
DFSE
VOO
Сравнение DFSE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.01 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.53 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.55 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 7.31 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DFSE и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSE и VOO
Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 2.16% | 2.26% | 2.06% | 2.06% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFSE и VOO
Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -33.99% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -11.98% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -5.55% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.72% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.55% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSE и VOO
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 5.34% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 9.47% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 18.11% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.82% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.99% | -0.90% |