Сравнение DFSE с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
DFSE и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSE или VEU.
Основные характеристики
| DFSE | VEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.78% | 9.12% |
| Дох-ть за 1 год | 19.95% | 20.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 5.69 | 9.09 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 16.76% | 12.75% |
| Макс. просадка | -11.93% | -61.52% |
| Текущая просадка | -7.73% | -5.29% |
Корреляция
Корреляция между DFSE и VEU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSE и VEU
С начала года, DFSE показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 9.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSE и VEU
DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSE c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSE и VEU
Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VEU в 2.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 1.87% | 2.06% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.92% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок DFSE и VEU
Максимальная просадка DFSE за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSE и VEU
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.