PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с AVSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с AVSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE).

DFSE и AVSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и AVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и AVSE

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		3.13%28.22%6.90%14.66%11.62%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		3.71%32.54%8.29%16.01%11.97%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у AVSE с доходностью 3.71%.

DFSE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.13%
6 месяцев
4.22%
1 год
29.11%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSE

1 день
1.15%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.78%
1 год
34.06%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEMDFSE с EMM
Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUVAVSE с VSGX

Сравнение комиссий DFSE и AVSE

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVSE в 0.33%.

DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DFSE vs. AVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c AVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEAVSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.74

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.32

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.47

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

9.84

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. AVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и AVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEAVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.60

+0.52

Корреляция

Корреляция между DFSE и AVSE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и AVSE

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности AVSE в 2.67%

TTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.16%2.26%2.06%2.06%0.36%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.67%2.68%3.03%3.20%1.27%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и AVSE

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и AVSE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEAVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-26.28%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-14.17%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-10.23%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-7.01%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.55%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и AVSE

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеют волатильность 8.84% и 8.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEAVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

8.97%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

14.39%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

19.69%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.48%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.48%

-0.39%