PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с EMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

DFSE и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и EMM

2026 (YTD)202520242023
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.27%28.22%6.90%8.88%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 3.30%.

DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с AVSEDFSE с DFAEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий DFSE и EMM

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSE vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.11

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.73

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.74

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

12.09

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.11

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.74

+0.36

Корреляция

Корреляция между DFSE и EMM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и EMM

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности EMM в 0.87%

TTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и EMM

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-21.99%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-14.75%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-11.39%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.82%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.34%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и EMM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 9.85%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

11.02%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

15.75%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

19.63%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.69%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.69%

-0.60%