- ISIN
- US25434V6829
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2022 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $637M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) прибавил 16.5% с начала года. Текущая цена акции DFSE — $48.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) показал доход в 16.52% с начала года и 32.75% за последние 12 месяцев.
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DFSE по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DFSE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.94% | 4.80% | -8.75% | 12.36% | 4.36% | -2.84% | 16.52% | ||||||
| 2025 | 0.69% | 0.66% | 0.50% | 0.59% | 5.08% | 7.71% | 0.18% | 4.12% | 4.27% | 2.07% | -1.72% | 1.33% | 28.22% |
| 2024 | -4.41% | 4.43% | 2.07% | 0.43% | 1.95% | 2.09% | 1.17% | 0.53% | 4.96% | -3.29% | -1.71% | -1.09% | 6.90% |
| 2023 | 8.35% | -5.64% | 3.82% | -0.88% | -1.13% | 4.47% | 6.24% | -5.53% | -2.73% | -3.88% | 8.57% | 3.58% | 14.66% |
| 2022 | 13.39% | -2.39% | 10.68% |
Метрики бенчмарка
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF has an annualized alpha of 6.17%, beta of 0.80, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.15%) than losses (71.44%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.17%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 91.15%
- Участие в снижении
- 71.44%
Комиссия
Комиссия DFSE составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFSE имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.46 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 10.92 | -1.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.94 | $0.68 | $0.65 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.91% | 2.26% | 2.06% | 2.06% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.65 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF показал максимальную просадку в 19.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF составляет 5.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -19.77%апр. 2025 г. | 6mo 3d | 2mo 2d | 8mo 5dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.88%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.93%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 3mo 29d | 6mo 26dавг. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.46%март 2023 г. | 1mo 17d | 3mo 2d | 4mo 19dянв. 2023 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.08%авг. 2024 г. | 22d | 13d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| DFSE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -56.78% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -9.10% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | -18.90% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -3.21% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -10.71% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.04% | +1.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFSE
Добавьте Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFSE