Сравнение DFSE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DFSE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSE и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSE и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 3.13% | 28.22% | 6.90% | 14.66% | 11.62% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | 10.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSE показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%.
DFSE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSE и VWO
DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
DFSE vs. VWO — Ранг доходности на риск
DFSE
VWO
Сравнение DFSE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSE | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.28 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.80 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.89 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 7.18 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.25 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между DFSE и VWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSE и VWO
Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 2.16% | 2.26% | 2.06% | 2.06% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFSE и VWO
Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -67.68% | +47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -12.23% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -8.13% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -15.93% | +11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.22% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSE и VWO
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 7.41% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 12.26% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 17.83% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.21% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 19.18% | -2.09% |