PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFSE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с AVEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 17.66%/yr vs 21.90%/yr for AVEM. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 20.45%.

DFSE

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.91%
6 месяцев
8.78%
С начала года
16.08%
1 год
26.54%
3 года*
17.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.57%

AVEM

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.28%
6 месяцев
11.67%
С начала года
20.45%
1 год
35.39%
3 года*
21.90%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
Всё время*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF
$177.42M$182.61M$180.92M

DFSE

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
$1.23M$1.27M$1.27M

Сравнение доходности по годам DFSE и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		16.08%28.22%6.90%14.66%10.68%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		20.45%34.48%7.49%15.30%11.28%

Correlation

The correlation between DFSE and AVEM is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between DFSE and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSE и AVEM

Секторы
DFSE
AVEM

Технологии

39.3%
41.9%

Финансовые услуги

17.0%
18.9%

Промышленность

11.5%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
4.9%

Сырьевые материалы

4.8%
6.4%

Здравоохранение

4.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.7%

Недвижимость

2.2%
1.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.2%

Энергетика

1.1%
3.9%

Технологии

DFSE
39.3%
AVEM
41.9%

Финансовые услуги

DFSE
17.0%
AVEM
18.9%

Промышленность

DFSE
11.5%
AVEM
7.9%

Потребительский циклический сектор

DFSE
9.1%
AVEM
7.3%

Коммуникационные услуги

DFSE
5.9%
AVEM
4.9%

Сырьевые материалы

DFSE
4.8%
AVEM
6.4%

Здравоохранение

DFSE
4.3%
AVEM
2.6%

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.2%
AVEM
2.7%

Недвижимость

DFSE
2.2%
AVEM
1.4%

Коммунальные услуги

DFSE
1.7%
AVEM
2.2%

Энергетика

DFSE
1.1%
AVEM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с EMM
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

DFSE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFSE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSEAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.48

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.01

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.49

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

7.80

-1.72

DFSE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSE и AVEM

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-36.05%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-14.28%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-18.02%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-7.99%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-10.01%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.55%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и AVEM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 7.74%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

8.18%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

21.90%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

24.00%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

19.37%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

21.07%

-2.56%

Сравнение комиссий DFSE и AVEM

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и AVEM

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что сопоставимо с доходностью AVEM в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.90%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.91%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFSE and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (8.18%) compared to DFSE (7.74%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs AVEM's -36.05%.

On 3-year performance, AVEM leads with 21.90% vs 17.66% for DFSE. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DFSE has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVEM has performed better with a 21.90% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.41% for DFSE.

DFSE and AVEM have nearly identical dividend yields, around 1.91%.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор