PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFSE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. DFSE is actively managed, while AVEM is passively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 21.00%/yr vs 26.07%/yr for AVEM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

DFSE

1 день
-1.66%
1 месяц
5.84%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.69%
1 год
42.80%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSE и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		21.02%28.22%6.90%14.66%11.62%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%12.30%

Correlation

The correlation between DFSE and AVEM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between DFSE and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSE и AVEM

Секторы
DFSE
AVEM

Технологии

31.2%
32.3%

Финансовые услуги

13.9%
20.7%

Промышленность

12.5%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.2%

Сырьевые материалы

6.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.4%

Здравоохранение

4.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.1%

Недвижимость

2.2%
1.6%

Коммунальные услуги

1.8%
2.6%

Энергетика

1.0%
5.1%

Технологии

DFSE
31.2%
AVEM
32.3%

Финансовые услуги

DFSE
13.9%
AVEM
20.7%

Промышленность

DFSE
12.5%
AVEM
9.2%

Потребительский циклический сектор

DFSE
10.6%
AVEM
9.2%

Сырьевые материалы

DFSE
6.2%
AVEM
8.1%

Коммуникационные услуги

DFSE
5.8%
AVEM
5.4%

Здравоохранение

DFSE
4.7%
AVEM
2.8%

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.9%
AVEM
3.1%

Недвижимость

DFSE
2.2%
AVEM
1.6%

Коммунальные услуги

DFSE
1.8%
AVEM
2.6%

Энергетика

DFSE
1.0%
AVEM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с EMM
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

DFSE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.84

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.65

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.21

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

16.70

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.66

+0.68

Просадки

Сравнение просадок DFSE и AVEM

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-36.05%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-13.13%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-18.02%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.39%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-10.09%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.30%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и AVEM

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 7.93% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

8.33%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

16.72%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

19.45%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

18.34%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

20.55%

-2.92%

Сравнение комиссий DFSE и AVEM

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и AVEM

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.84%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFSE and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to DFSE (7.93%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs AVEM's -36.05%.

On 3-year performance, AVEM leads with 26.07% vs 21.00% for DFSE. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DFSE has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVEM has performed better with a 26.07% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.41% for DFSE.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.84% for DFSE.

DFSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVEM is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and American Century. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор