PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

DFSE и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.27%28.22%6.90%14.66%11.62%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		7.05%61.27%1.70%22.77%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 7.05%.

DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
4.49%
1 месяц
-12.64%
С начала года
7.05%
6 месяцев
24.68%
1 год
59.74%
3 года*
26.32%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с AVSEDFSE с DFAEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с VOODFSE с AVEMDFSE с EMM
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий DFSE и FRDM

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSE vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.55

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.15

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

3.52

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

14.69

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.55

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.66

+0.44

Корреляция

Корреляция между DFSE и FRDM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и FRDM

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FRDM в 2.04%

TTM2025202420232022202120202019
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и FRDM

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-40.49%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-16.87%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-13.13%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-7.21%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.04%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и FRDM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 9.85%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

13.19%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

18.31%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

23.57%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

20.00%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

22.36%

-5.27%