PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DFSE is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 21.00%/yr vs 37.08%/yr for FRDM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

DFSE

1 день
-1.66%
1 месяц
5.84%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.69%
1 год
42.80%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSE и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		21.02%28.22%6.90%14.66%11.62%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%8.60%

Correlation

The correlation between DFSE and FRDM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.82

The correlation between DFSE and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSE и FRDM

Секторы
DFSE
FRDM

Технологии

31.2%
41.1%

Финансовые услуги

13.9%
22.1%

Промышленность

12.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.8%

Сырьевые материалы

6.2%
7.4%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.9%

Здравоохранение

4.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.2%

Недвижимость

2.2%
2.5%

Коммунальные услуги

1.8%
2.6%

Энергетика

1.0%
0.1%

Технологии

DFSE
31.2%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

DFSE
13.9%
FRDM
22.1%

Промышленность

DFSE
12.5%
FRDM
8.6%

Потребительский циклический сектор

DFSE
10.6%
FRDM
7.8%

Сырьевые материалы

DFSE
6.2%
FRDM
7.4%

Коммуникационные услуги

DFSE
5.8%
FRDM
3.9%

Здравоохранение

DFSE
4.7%
FRDM
1.8%

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.9%
FRDM
2.2%

Недвижимость

DFSE
2.2%
FRDM
2.5%

Коммунальные услуги

DFSE
1.8%
FRDM
2.6%

Энергетика

DFSE
1.0%
FRDM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с AVEMDFSE с VOODFSE с EMM
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

DFSE vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
4.00

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.65

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.67

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

5.81

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

23.37

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

4.00

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.85

+0.48

Просадки

Сравнение просадок DFSE и FRDM

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-40.49%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-16.87%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-16.87%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.30%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-7.09%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.18%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и FRDM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 7.93%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

11.03%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

21.65%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

24.50%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

20.80%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

22.77%

-5.14%

Сравнение комиссий DFSE и FRDM

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и FRDM

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.84%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

DFSE and FRDM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to DFSE (7.93%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs FRDM's -40.49%.

On 3-year performance, FRDM leads with 37.08% vs 21.00% for DFSE. On fees, DFSE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DFSE has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 37.08% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

DFSE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.51% for FRDM.

They also come from different issuers: Dimensional and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор