PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с DFAE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).

DFSE и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и DFAE

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		3.13%28.22%6.90%14.66%11.62%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%11.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 4.95%.

DFSE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.13%
6 месяцев
4.22%
1 год
29.11%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEMDFSE с EMM
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS

Сравнение комиссий DFSE и DFAE

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.

DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFSE vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEDFAEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.77

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.37

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.73

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

10.40

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.45

+0.67

Корреляция

Корреляция между DFSE и DFAE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и DFAE

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности DFAE в 2.09%

TTM202520242023202220212020
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.16%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%0.00%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и DFAE

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и DFAE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-32.21%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-12.80%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-9.02%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-10.59%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.36%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и DFAE

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеют волатильность 8.84% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

9.12%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

14.33%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

19.37%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.36%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.49%

-0.40%