Сравнение DFSCX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DFSCX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 9.92% против 9.31% соответственно.
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и DFIEX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
DFSCX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFSCX
DFIEX
Сравнение DFSCX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.66 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.18 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.16 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 8.72 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.66 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и DFIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и DFIEX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и DFIEX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -62.22% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -11.01% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -28.66% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -41.04% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -10.45% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -12.26% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.84% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 5.39%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.26% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 10.04% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 15.66% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 15.60% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.32% | +6.31% |