PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSCX с SPSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSCX с SPSM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).

DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или SPSM.

Корреляция

Корреляция между DFSCX и SPSM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSCX:

0.08

SPSM:

-0.01

Коэф-т Сортино

DFSCX:

0.30

SPSM:

0.15

Коэф-т Омега

DFSCX:

1.04

SPSM:

1.02

Коэф-т Кальмара

DFSCX:

0.07

SPSM:

-0.02

Коэф-т Мартина

DFSCX:

0.20

SPSM:

-0.05

Индекс Язвы

DFSCX:

9.70%

SPSM:

9.87%

Дневная вол-ть

DFSCX:

24.12%

SPSM:

23.94%

Макс. просадка

DFSCX:

-66.04%

SPSM:

-42.89%

Текущая просадка

DFSCX:

-12.93%

SPSM:

-14.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 4.24% против 7.22% соответственно.

DFSCX

С начала года

-4.61%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

-8.47%

1 год

1.83%

3 года

6.94%

5 лет

12.64%

10 лет

4.24%

SPSM

С начала года

-6.17%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

-9.75%

1 год

-0.23%

3 года

5.71%

5 лет

12.97%

10 лет

7.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Сравнение комиссий DFSCX и SPSM

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSCX и SPSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSCX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг риск-скорректированной доходности SPSM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSCX c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа SPSM равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и SPSM

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPSM в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		1.06%0.97%1.04%1.08%0.92%0.87%0.81%0.83%0.78%0.74%0.89%0.71%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		2.00%1.85%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и SPSM

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и SPSM

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 5.52% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...