Сравнение DFSCX с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или SPSM.
Основные характеристики
| DFSCX | SPSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.94% | 1.18% |
| Дох-ть за 1 год | 24.57% | 20.70% |
| Дох-ть за 3 года | 4.12% | 0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.25% | 8.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.61% | 8.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 18.40% | 19.31% |
| Макс. просадка | -63.66% | -42.89% |
| Current Drawdown | -0.99% | -5.60% |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и SPSM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и SPSM
С начала года, DFSCX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 1.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции SPSM немного впереди с 8.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и SPSM
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и SPSM
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPSM в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 2.42% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.38% | 1.18% | 6.71% | 6.47% | 5.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.62% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и SPSM
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и SPSM
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 4.31% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.