Сравнение DFSCX с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или SPSM.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и SPSM
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 20.16%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 14.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции SPSM немного отстают с 9.22%.
DFSCX
20.16%
10.01%
16.51%
34.94%
13.31%
9.60%
SPSM
14.89%
6.50%
14.98%
30.13%
10.65%
9.22%
Основные характеристики
| DFSCX | SPSM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 9.84 | 8.68 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 20.49% | 19.96% |
| Макс. просадка | -97.78% | -42.89% |
| Текущая просадка | -43.81% | -2.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и SPSM
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между DFSCX и SPSM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и SPSM
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPSM в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% | 0.52% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.77% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и SPSM
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и SPSM
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.