Сравнение DFSCX с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или SPSM.
Корреляция
Корреляция между DFSCX и SPSM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и SPSM
Основные характеристики
DFSCX:
-0.45
SPSM:
-0.52
DFSCX:
-0.50
SPSM:
-0.60
DFSCX:
0.94
SPSM:
0.92
DFSCX:
-0.38
SPSM:
-0.43
DFSCX:
-1.35
SPSM:
-1.57
DFSCX:
7.17%
SPSM:
7.08%
DFSCX:
21.64%
SPSM:
21.24%
DFSCX:
-66.04%
SPSM:
-42.89%
DFSCX:
-25.18%
SPSM:
-25.74%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSCX показывает доходность -18.03%, а SPSM немного ниже – -18.59%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 2.62% против 5.63% соответственно.
DFSCX
-18.03%
-12.15%
-15.93%
-10.10%
11.42%
2.62%
SPSM
-18.59%
-13.12%
-17.48%
-11.33%
11.85%
5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и SPSM
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSCX и SPSM
DFSCX
SPSM
Сравнение DFSCX c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и SPSM
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SPSM в 2.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.23% | 0.97% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 2.31% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и SPSM
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и SPSM
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 9.71% и 10.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.