PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSCX с SPSM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).

DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSCX и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		1.62%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		3.48%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 3.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции SPSM немного впереди с 10.05%.

DFSCX

1 день
-0.81%
1 месяц
-5.81%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.98%
1 год
22.54%
3 года*
12.53%
5 лет*
7.14%
10 лет*
9.92%

SPSM

1 день
2.81%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.48%
6 месяцев
5.20%
1 год
20.56%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.16%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с AVUVDFSCX с FSCRXDFSCX с FDMDFSCX с FISVXDFSCX с SWPPX
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с AVUVSPSM с VIOOSPSM с ISCB

Сравнение комиссий DFSCX и SPSM

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Доходность на риск

DFSCX vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSCXSPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.92

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.41

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.42

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

5.73

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSCX vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSCXSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.92

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.19

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.17

Корреляция

Корреляция между DFSCX и SPSM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и SPSM

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPSM в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.94%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.59%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и SPSM

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и SPSM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSCXSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-42.89%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-14.82%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-27.94%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-42.89%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.81%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-8.02%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.67%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и SPSM

Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 5.39%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSCXSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.26%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.94%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

22.56%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

21.54%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

22.98%

-0.35%