Сравнение DFSCX с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или SPSM.
Корреляция
Корреляция между DFSCX и SPSM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и SPSM
Основные характеристики
DFSCX:
0.67
SPSM:
0.59
DFSCX:
1.11
SPSM:
0.97
DFSCX:
1.13
SPSM:
1.12
DFSCX:
0.25
SPSM:
0.97
DFSCX:
3.67
SPSM:
3.12
DFSCX:
3.72%
SPSM:
3.70%
DFSCX:
20.34%
SPSM:
19.71%
DFSCX:
-97.78%
SPSM:
-42.89%
DFSCX:
-47.83%
SPSM:
-8.29%
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 9.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 8.65%, а акции SPSM немного отстают с 8.43%.
DFSCX
11.57%
-3.90%
11.61%
11.95%
10.45%
8.65%
SPSM
9.12%
-5.02%
11.44%
9.07%
8.39%
8.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и SPSM
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и SPSM
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPSM в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.74% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% | 0.52% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.21% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и SPSM
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и SPSM
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 5.95% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.