PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSCX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSCX и DFSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
4.23%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 10.20% против 10.84% соответственно.


DFSCX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.04%
С начала года
4.23%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.30%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
10.20%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Micro Cap Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий DFSCX и DFSVX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFSCX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSCXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.67

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.56

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

5.75

+1.05

DFSCX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSCXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.13

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Корреляция

Корреляция между DFSCX и DFSVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и DFSVX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DFSVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
0.92%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и DFSVX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DFSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSCXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-66.70%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-15.11%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-27.69%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-52.12%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.89%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-9.51%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.09%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и DFSVX

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSCXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.46%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.88%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

23.35%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

21.68%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

23.92%

-1.28%