Сравнение DFSCX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и DFSVX
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью 14.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции DFSVX немного отстают с 9.30%.
DFSCX
15.71%
2.69%
10.85%
29.62%
12.44%
9.32%
DFSVX
14.54%
2.85%
9.29%
28.01%
14.68%
9.30%
Основные характеристики
| DFSCX | DFSVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 8.84 | 8.16 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 3.65% |
| Дневная вол-ть | 20.44% | 20.00% |
| Макс. просадка | -97.78% | -66.70% |
| Текущая просадка | -45.89% | -3.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и DFSVX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между DFSCX и DFSVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и DFSVX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DFSVX в 3.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.97% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% | 0.52% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.28% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и DFSVX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и DFSVX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 8.47% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.