Сравнение DFSCX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или DFSVX.
Основные характеристики
| DFSCX | DFSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.86% | 4.76% |
| Дох-ть за 1 год | 24.34% | 31.07% |
| Дох-ть за 3 года | 4.42% | 7.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.38% | 12.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.70% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 18.38% | 18.37% |
| Макс. просадка | -63.66% | -66.70% |
| Current Drawdown | -0.11% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и DFSVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и DFSVX
С начала года, DFSCX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции DFSVX немного впереди с 8.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и DFSVX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и DFSVX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности DFSVX в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 2.40% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.38% | 1.18% | 6.71% | 6.47% | 5.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.51% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и DFSVX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и DFSVX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 4.19% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.