Сравнение DFSCX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или DFSVX.
Корреляция
Корреляция между DFSCX и DFSVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и DFSVX
Основные характеристики
DFSCX:
0.67
DFSVX:
0.52
DFSCX:
1.11
DFSVX:
0.88
DFSCX:
1.13
DFSVX:
1.11
DFSCX:
0.25
DFSVX:
0.99
DFSCX:
3.67
DFSVX:
2.63
DFSCX:
3.72%
DFSVX:
3.88%
DFSCX:
20.34%
DFSVX:
19.80%
DFSCX:
-97.78%
DFSVX:
-66.70%
DFSCX:
-47.83%
DFSVX:
-9.74%
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью 8.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 8.65%, а акции DFSVX немного отстают с 8.60%.
DFSCX
11.57%
-3.90%
11.61%
11.95%
10.45%
8.65%
DFSVX
8.46%
-5.23%
8.00%
8.68%
12.22%
8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и DFSVX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и DFSVX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DFSVX в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.74% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% | 0.52% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.10% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и DFSVX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и DFSVX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 5.95% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.