Сравнение DFSCX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или DFSVX.
Корреляция
Корреляция между DFSCX и DFSVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и DFSVX
Основные характеристики
DFSCX:
-0.25
DFSVX:
-0.39
DFSCX:
-0.22
DFSVX:
-0.40
DFSCX:
0.97
DFSVX:
0.95
DFSCX:
-0.25
DFSVX:
-0.38
DFSCX:
-0.79
DFSVX:
-1.21
DFSCX:
6.82%
DFSVX:
6.86%
DFSCX:
21.28%
DFSVX:
21.44%
DFSCX:
-66.04%
DFSVX:
-66.70%
DFSCX:
-21.42%
DFSVX:
-21.76%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSCX показывает доходность -13.91%, а DFSVX немного ниже – -14.20%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 3.13% против 6.65% соответственно.
DFSCX
-13.91%
-7.29%
-11.05%
-5.94%
15.30%
3.13%
DFSVX
-14.20%
-7.88%
-12.23%
-8.84%
22.72%
6.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и DFSVX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSCX и DFSVX
DFSCX
DFSVX
Сравнение DFSCX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и DFSVX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DFSVX в 1.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.17% | 0.97% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.77% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и DFSVX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -66.04%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 9.16%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.