Сравнение DFSCX с FISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или FISVX.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и FISVX
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у FISVX с доходностью 14.81%.
DFSCX
18.09%
7.43%
15.57%
32.62%
12.93%
9.41%
FISVX
14.81%
5.53%
15.24%
30.19%
9.72%
N/A
Основные характеристики
| DFSCX | FISVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 1.70 |
| Коэф-т Мартина | 9.39 | 7.64 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 4.06% |
| Дневная вол-ть | 20.43% | 21.26% |
| Макс. просадка | -97.78% | -44.66% |
| Текущая просадка | -44.78% | -2.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и FISVX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между DFSCX и FISVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и FISVX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FISVX в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.95% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% | 0.52% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.61% | 2.06% | 1.94% | 1.58% | 1.33% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и FISVX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и FISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и FISVX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.