Сравнение DFSCX с FISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или FISVX.
Основные характеристики
| DFSCX | FISVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.86% | 2.16% |
| Дох-ть за 1 год | 24.34% | 22.63% |
| Дох-ть за 3 года | 4.42% | 0.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 18.38% | 20.81% |
| Макс. просадка | -63.66% | -44.66% |
| Current Drawdown | -0.11% | -5.20% |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и FISVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и FISVX
С начала года, DFSCX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у FISVX с доходностью 2.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и FISVX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и FISVX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FISVX в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 2.40% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.38% | 1.18% | 6.71% | 6.47% | 5.00% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 2.02% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и FISVX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и FISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и FISVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.