PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2332035045

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

23 дек. 1981 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFSCX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Популярные сравнения:
DFSCX с FSCRX DFSCX с DFSVX DFSCX с SPSM DFSCX с FISVX DFSCX с FSSNX DFSCX с DISVX DFSCX с RWJ DFSCX с FDM DFSCX с AVUV DFSCX с OBMCX
Популярные сравнения:
DFSCX с FSCRX DFSCX с DFSVX DFSCX с SPSM DFSCX с FISVX DFSCX с FSSNX DFSCX с DISVX DFSCX с RWJ DFSCX с FDM DFSCX с AVUV DFSCX с OBMCX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) показал доход в -4.61% с начала года и 1.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFSCX составила 4.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

DFSCX

С начала года

-4.61%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

-8.47%

1 год

1.83%

3 года

6.94%

5 лет

12.64%

10 лет

4.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.21%-5.50%-5.85%-3.27%8.45%-4.61%
2024-3.42%4.10%3.42%-5.72%5.45%-1.85%10.45%-1.78%0.61%-2.01%11.74%-8.09%11.43%
20238.69%-0.48%-5.00%-3.11%-1.23%8.43%5.77%-3.90%-4.97%-5.30%7.95%10.31%16.14%
2022-6.48%1.63%0.38%-7.87%1.74%-8.06%9.77%-3.08%-9.01%12.57%3.56%-9.29%-15.83%
20215.07%10.36%4.66%1.62%3.09%-0.21%-2.32%1.98%-1.53%4.42%-1.83%-4.97%21.23%
2020-5.44%-10.09%-23.24%13.32%4.44%2.78%2.92%4.76%-4.62%3.47%16.44%8.39%6.60%
201910.11%5.11%-3.56%3.40%-9.11%7.32%0.72%-6.23%4.14%2.11%3.03%1.54%18.30%
20182.04%-4.31%1.71%0.82%5.94%1.40%2.20%3.77%-2.44%-10.40%0.55%-15.70%-15.48%
2017-1.44%0.68%0.17%1.59%-2.99%3.72%0.47%-2.16%8.39%1.11%2.64%-5.40%6.28%
2016-6.80%1.10%7.08%1.08%1.07%-0.17%5.02%1.59%0.72%-3.53%13.19%-0.39%20.27%
2015-4.90%6.03%2.29%-1.95%1.38%1.62%-2.44%-4.43%-4.31%6.03%2.84%-10.07%-8.86%
2014-4.43%4.21%0.97%-3.41%0.10%4.34%-5.84%4.54%-5.70%6.52%-0.75%-2.58%-3.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFSCX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFSCX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.55
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Micro Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.28$0.27$0.25$0.25$0.20$0.18$0.15$0.17$0.15$0.16$0.14

Дивидендный доход

1.06%0.97%1.04%1.08%0.92%0.87%0.81%0.83%0.78%0.74%0.89%0.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Micro Cap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.27
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.25
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.25
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.20
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.18
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.15
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.17
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.15
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.16
2014$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA U.S. Micro Cap Portfolio показал максимальную просадку в 66.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 990 торговых сессий.

Текущая просадка DFA U.S. Micro Cap Portfolio составляет 12.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.04%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.99013 февр. 2013 г.1405
-63.66%10 февр. 1989 г.50315 янв. 1991 г.137826 апр. 1996 г.1881
-55.07%7 мар. 2000 г.6489 окт. 2002 г.7921 дек. 2005 г.1440
-50.21%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.2047 янв. 2021 г.591
-45.34%14 окт. 1997 г.2588 окт. 1998 г.34910 февр. 2000 г.607

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...