- ISIN
- US2332035045
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 23 дек. 1981 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) прибавил 16.9% с начала года. Текущая цена акции DFSCX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,542.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) показал доход в 16.94% с начала года и 35.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFSCX составила 11.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 11.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFSCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.82% | 1.95% | -3.39% | 9.69% | 1.53% | 0.74% | 16.94% | ||||||
| 2025 | 2.21% | -5.50% | -5.85% | -3.27% | 6.29% | 4.60% | 1.10% | 7.65% | 0.69% | -1.01% | 2.92% | 0.44% | 9.65% |
| 2024 | -3.42% | 4.10% | 3.42% | -5.72% | 5.45% | -1.85% | 10.44% | -1.78% | 0.61% | -2.01% | 11.74% | -8.09% | 11.43% |
| 2023 | 8.69% | -0.48% | -5.00% | -3.11% | -1.23% | 8.43% | 5.77% | -3.90% | -4.97% | -5.30% | 7.95% | 12.02% | 17.93% |
| 2022 | -6.48% | 1.63% | 0.38% | -7.87% | 1.74% | -8.06% | 9.77% | -3.08% | -9.01% | 12.57% | 3.56% | -5.70% | -12.49% |
| 2021 | 5.07% | 10.36% | 4.66% | 1.62% | 3.09% | -0.21% | -2.32% | 1.98% | -1.53% | 4.42% | -1.83% | 4.80% | 33.70% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Micro Cap Portfolio has an annualized alpha of 4.27%, beta of 0.91, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1991.
- This fund captured 115.18% of S&P 500 Index gains and 101.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.27% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.64, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.27%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 115.18%
- Участие в снижении
- 101.52%
Комиссия
Комиссия DFSCX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFSCX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 2.93 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 13.52 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Micro Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.33 | $0.28 | $0.65 | $1.18 | $2.96 | $0.20 | $0.61 | $1.02 | $1.11 | $0.19 | $1.11 |
Дивидендный доход | 0.82% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Micro Cap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $2.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA U.S. Micro Cap Portfolio показал максимальную просадку в 63.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 521 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.07%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 22d | 3y 8moиюль 2007 г. - март 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -46.88%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 15d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -38.37%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 1998 г. - дек. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.99%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 10mo 15d | 3y 5moмарт 2000 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.93%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 25d | 10mo 29dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| DFSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -56.78% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -9.10% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -18.90% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -25.43% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -33.92% | -12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -10.72% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.97% | +0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFSCX
Добавьте DFA U.S. Micro Cap Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFSCX