График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Micro Cap Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) показал доход в 1.62% с начала года и 22.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFSCX составила 9.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFSCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.82% | 1.95% | -5.81% | 1.62% | |||||||||
| 2025 | 2.21% | -5.50% | -5.85% | -3.27% | 6.29% | 4.60% | 1.10% | 7.65% | 0.69% | -1.01% | 2.92% | 0.44% | 9.65% |
| 2024 | -3.42% | 4.10% | 3.42% | -5.72% | 5.45% | -1.85% | 10.44% | -1.78% | 0.61% | -2.01% | 11.74% | -8.09% | 11.43% |
| 2023 | 8.69% | -0.48% | -5.00% | -3.11% | -1.23% | 8.43% | 5.77% | -3.90% | -4.97% | -5.30% | 7.95% | 12.02% | 17.93% |
| 2022 | -6.48% | 1.63% | 0.38% | -7.87% | 1.74% | -8.06% | 9.77% | -3.08% | -9.01% | 12.57% | 3.56% | -5.70% | -12.49% |
| 2021 | 5.07% | 10.36% | 4.66% | 1.62% | 3.09% | -0.21% | -2.32% | 1.98% | -1.53% | 4.42% | -1.83% | 4.80% | 33.70% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Micro Cap Portfolio: годовая альфа составляет 4.37%, бета — 0.90, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 03.01.1991.
- Этот фонд участвовал в 115.99% роста S&P 500 Index и в 101.47% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 4.37% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.90 и R² 0.64 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 4.37%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 115.99%
- Участие в снижении
- 101.47%
Комиссия
Комиссия DFSCX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFSCX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 6.61 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFSCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Micro Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.33 | $0.28 | $0.65 | $1.18 | $2.96 | $0.20 | $0.61 | $1.02 | $1.11 | $0.19 | $1.11 |
Дивидендный доход | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Micro Cap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $2.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA U.S. Micro Cap Portfolio показал максимальную просадку в 63.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 521 торговую сессию.
Текущая просадка DFA U.S. Micro Cap Portfolio составляет 7.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.07% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 521 | 31 мар. 2011 г. | 937 |
| -46.88% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 197 | 28 дек. 2020 г. | 584 |
| -38.37% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 8 окт. 1998 г. | 305 | 23 дек. 1999 г. | 423 |
| -35.99% | 7 мар. 2000 г. | 651 | 9 окт. 2002 г. | 217 | 20 авг. 2003 г. | 868 |
| -27.93% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...