PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSCX с FSCRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSCX с FSCRX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX).

DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или FSCRX.

Корреляция

Корреляция между DFSCX и FSCRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и FSCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSCX:

0.08

FSCRX:

-0.62

Коэф-т Сортино

DFSCX:

0.30

FSCRX:

-0.74

Коэф-т Омега

DFSCX:

1.04

FSCRX:

0.90

Коэф-т Кальмара

DFSCX:

0.07

FSCRX:

-0.40

Коэф-т Мартина

DFSCX:

0.20

FSCRX:

-1.24

Индекс Язвы

DFSCX:

9.70%

FSCRX:

11.80%

Дневная вол-ть

DFSCX:

24.12%

FSCRX:

23.70%

Макс. просадка

DFSCX:

-66.04%

FSCRX:

-61.11%

Текущая просадка

DFSCX:

-12.93%

FSCRX:

-25.30%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у FSCRX с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции DFSCX превзошли акции FSCRX по среднегодовой доходности: 4.24% против -1.57% соответственно.

DFSCX

С начала года

-4.61%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

-8.47%

1 год

1.83%

3 года

6.94%

5 лет

12.64%

10 лет

4.24%

FSCRX

С начала года

-1.53%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

-8.90%

1 год

-14.64%

3 года

-2.72%

5 лет

6.53%

10 лет

-1.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Сравнение комиссий DFSCX и FSCRX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FSCRX в 0.98%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSCX и FSCRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSCX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FSCRX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCRX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSCX c FSCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа FSCRX равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и FSCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и FSCRX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FSCRX в 13.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		1.06%0.97%1.04%1.08%0.92%0.87%0.81%0.83%0.78%0.74%0.89%0.71%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		13.24%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.76%13.90%0.44%7.90%10.84%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и FSCRX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки FSCRX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и FSCRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и FSCRX

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) имеют волатильность 5.52% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...