Сравнение DFSCX с FSCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и FSCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и FSCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | -4.64% | 10.89% | 2.75% | 21.28% | -16.68% | 35.66% | 6.87% | 27.31% | -14.06% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у FSCRX с доходностью -4.64%. За последние 10 лет акции DFSCX превзошли акции FSCRX по среднегодовой доходности: 9.92% против 8.07% соответственно.
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
FSCRX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и FSCRX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FSCRX в 0.98%.
Доходность на риск
DFSCX vs. FSCRX — Ранг доходности на риск
DFSCX
FSCRX
Сравнение DFSCX c FSCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | FSCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.57 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.97 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.79 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 2.62 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | FSCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.57 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и FSCRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и FSCRX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FSCRX в 15.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 15.41% | 14.70% | 13.03% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.48% | 13.68% | 0.44% | 7.28% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и FSCRX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки FSCRX в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и FSCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | FSCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -56.27% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -12.79% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -25.91% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -47.06% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -11.34% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -7.97% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.86% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и FSCRX
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | FSCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.68% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 13.02% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 21.38% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 20.02% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 21.67% | +0.96% |