Сравнение DFSCX с FSCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или FSCRX.
Основные характеристики
| DFSCX | FSCRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.86% | 4.77% |
| Дох-ть за 1 год | 24.34% | 24.52% |
| Дох-ть за 3 года | 4.42% | 4.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.38% | 11.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.70% | 8.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.50 |
| Дневная вол-ть | 18.38% | 17.59% |
| Макс. просадка | -63.66% | -56.31% |
| Current Drawdown | -0.11% | -3.23% |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и FSCRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и FSCRX
С начала года, DFSCX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у FSCRX с доходностью 4.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции FSCRX немного отстают с 8.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и FSCRX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FSCRX в 0.98%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c FSCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и FSCRX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности FSCRX в 4.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 2.40% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.38% | 1.18% | 6.71% | 6.47% | 5.00% |
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 4.24% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.76% | 13.90% | 0.44% | 7.89% | 10.82% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и FSCRX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки FSCRX в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и FSCRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и FSCRX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) имеют волатильность 4.19% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.