Сравнение DFSCX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и FSSNX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSCX показывает доходность 16.10%, а FSSNX немного выше – 16.21%. За последние 10 лет акции DFSCX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 9.35% против 8.87% соответственно.
DFSCX
16.10%
4.92%
12.07%
31.09%
12.55%
9.35%
FSSNX
16.21%
3.97%
12.53%
32.35%
9.49%
8.87%
Основные характеристики
| DFSCX | FSSNX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 8.34 | 8.10 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 3.78% |
| Дневная вол-ть | 20.40% | 20.91% |
| Макс. просадка | -97.78% | -41.72% |
| Текущая просадка | -45.71% | -4.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и FSSNX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между DFSCX и FSSNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и FSSNX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FSSNX в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.97% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% | 0.52% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.06% | 1.43% | 1.26% | 1.26% | 0.94% | 1.32% | 1.33% | 1.15% | 1.24% | 2.80% | 4.80% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и FSSNX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и FSSNX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.