Сравнение DFSCX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | -2.46% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью -2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции FSSNX немного отстают с 9.53%.
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
FSSNX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и FSSNX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
DFSCX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
DFSCX
FSSNX
Сравнение DFSCX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.92 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.05 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.92 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и FSSNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и FSSNX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FSSNX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.11% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и FSSNX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -41.72% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -13.89% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -31.87% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -41.72% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -11.00% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -8.37% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.68% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и FSSNX
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.60% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 14.12% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 23.11% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 22.56% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 23.38% | -0.75% |