Сравнение DFSCX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или FSSNX.
Основные характеристики
| DFSCX | FSSNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.94% | 2.24% |
| Дох-ть за 1 год | 24.57% | 20.39% |
| Дох-ть за 3 года | 4.12% | -1.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.25% | 7.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.61% | 8.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 18.40% | 20.00% |
| Макс. просадка | -63.66% | -41.72% |
| Current Drawdown | -0.99% | -12.10% |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и FSSNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и FSSNX
С начала года, DFSCX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 2.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции FSSNX немного отстают с 8.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и FSSNX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и FSSNX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FSSNX в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 2.42% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.38% | 1.18% | 6.71% | 6.47% | 5.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.40% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 5.39% | 3.67% | 2.27% | 4.53% | 4.80% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и FSSNX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и FSSNX
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 4.31%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.