PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFSCX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFSCX и AVUV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.00%
9.31%
DFSCX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSCX:

0.56

AVUV:

0.40

Коэф-т Сортино

DFSCX:

0.95

AVUV:

0.73

Коэф-т Омега

DFSCX:

1.11

AVUV:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFSCX:

0.20

AVUV:

0.76

Коэф-т Мартина

DFSCX:

3.09

AVUV:

1.93

Индекс Язвы

DFSCX:

3.68%

AVUV:

4.33%

Дневная вол-ть

DFSCX:

20.39%

AVUV:

20.80%

Макс. просадка

DFSCX:

-97.78%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

DFSCX:

-48.11%

AVUV:

-9.71%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 8.31%.


DFSCX

С начала года

10.96%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

11.12%

1 год

13.02%

5 лет

10.34%

10 лет

8.64%

AVUV

С начала года

8.31%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

9.15%

1 год

10.06%

5 лет

13.91%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFSCX и AVUV

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
График комиссии DFSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFSCX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFSCX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.560.40
Коэффициент Сортино DFSCX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.950.73
Коэффициент Омега DFSCX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.111.09
Коэффициент Кальмара DFSCX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.160.76
Коэффициент Мартина DFSCX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.091.93
DFSCX
AVUV

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.56
0.40
DFSCX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и AVUV

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AVUV в 1.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
0.74%1.04%1.08%0.92%0.87%0.81%0.83%0.78%0.74%0.89%0.71%0.52%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.63%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и AVUV

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.11%
-9.71%
DFSCX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и AVUV

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.90% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.90%
5.80%
DFSCX
AVUV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab