PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSCX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSCX с AVUV

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между DFSCX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSCX:

0.08

AVUV:

-0.07

Коэф-т Сортино

DFSCX:

0.30

AVUV:

0.08

Коэф-т Омега

DFSCX:

1.04

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

DFSCX:

0.07

AVUV:

-0.07

Коэф-т Мартина

DFSCX:

0.20

AVUV:

-0.18

Индекс Язвы

DFSCX:

9.70%

AVUV:

10.61%

Дневная вол-ть

DFSCX:

24.12%

AVUV:

25.48%

Макс. просадка

DFSCX:

-66.04%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

DFSCX:

-12.93%

AVUV:

-14.74%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -6.41%.

DFSCX

С начала года

-4.61%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

-8.47%

1 год

1.83%

3 года

6.94%

5 лет

12.64%

10 лет

4.24%

AVUV

С начала года

-6.41%

1 месяц

11.87%

6 месяцев

-10.11%

1 год

-1.89%

3 года

9.03%

5 лет

21.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий DFSCX и AVUV

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSCX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSCX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSCX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и AVUV

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности AVUV в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		1.06%0.97%1.04%1.08%0.92%0.87%0.81%0.83%0.78%0.74%0.89%0.71%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.77%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и AVUV

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и AVUV

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.52% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...