Сравнение DFSCX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и AVUV
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 15.85%.
DFSCX
18.09%
7.43%
15.57%
32.62%
12.93%
9.41%
AVUV
15.85%
7.10%
13.70%
31.15%
16.63%
N/A
Основные характеристики
| DFSCX | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 9.39 | 7.56 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 20.43% | 21.12% |
| Макс. просадка | -97.78% | -49.42% |
| Текущая просадка | -44.78% | -1.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и AVUV
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между DFSCX и AVUV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и AVUV
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AVUV в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.95% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% | 0.52% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.52% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и AVUV
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и AVUV
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 8.24% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.