PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSCX с FDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSCX с FDM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).

DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или FDM.

Корреляция

Корреляция между DFSCX и FDM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSCX:

0.08

FDM:

0.37

Коэф-т Сортино

DFSCX:

0.30

FDM:

0.73

Коэф-т Омега

DFSCX:

1.04

FDM:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFSCX:

0.07

FDM:

0.41

Коэф-т Мартина

DFSCX:

0.20

FDM:

1.17

Индекс Язвы

DFSCX:

9.70%

FDM:

8.15%

Дневная вол-ть

DFSCX:

24.12%

FDM:

24.90%

Макс. просадка

DFSCX:

-66.04%

FDM:

-63.45%

Текущая просадка

DFSCX:

-12.93%

FDM:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям FDM по среднегодовой доходности: 4.24% против 8.67% соответственно.

DFSCX

С начала года

-4.61%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

-8.47%

1 год

1.83%

3 года

6.94%

5 лет

12.64%

10 лет

4.24%

FDM

С начала года

-1.02%

1 месяц

13.09%

6 месяцев

-2.26%

1 год

9.16%

3 года

9.87%

5 лет

15.21%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Сравнение комиссий DFSCX и FDM

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FDM в 0.60%.

FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSCX и FDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSCX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FDM
Ранг риск-скорректированной доходности FDM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSCX c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FDM равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и FDM

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FDM в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		1.06%0.97%1.04%1.08%0.92%0.87%0.81%0.83%0.78%0.74%0.89%0.71%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.91%1.56%1.81%1.81%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и FDM

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -66.04%, примерно равная максимальной просадке FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и FDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и FDM

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеют волатильность 5.52% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...