Сравнение DFSCX с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или FDM.
Корреляция
Корреляция между DFSCX и FDM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и FDM
Основные характеристики
DFSCX:
-0.07
FDM:
0.13
DFSCX:
0.06
FDM:
0.37
DFSCX:
1.01
FDM:
1.05
DFSCX:
-0.07
FDM:
0.14
DFSCX:
-0.20
FDM:
0.43
DFSCX:
8.76%
FDM:
7.57%
DFSCX:
23.83%
FDM:
24.55%
DFSCX:
-66.04%
FDM:
-63.45%
DFSCX:
-19.75%
FDM:
-15.89%
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям FDM по среднегодовой доходности: 3.41% против 7.51% соответственно.
DFSCX
-12.08%
-5.42%
-9.99%
-1.51%
11.64%
3.41%
FDM
-10.15%
-4.71%
-3.98%
3.01%
14.12%
7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и FDM
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FDM в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSCX и FDM
DFSCX
FDM
Сравнение DFSCX c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и FDM
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FDM в 2.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.15% | 0.97% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 2.11% | 1.56% | 1.81% | 1.81% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и FDM
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -66.04%, примерно равная максимальной просадке FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и FDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и FDM
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.