Сравнение DFSCX с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и FDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям FDM по среднегодовой доходности: 9.92% против 11.22% соответственно.
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и FDM
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FDM в 0.60%.
Доходность на риск
DFSCX vs. FDM — Ранг доходности на риск
DFSCX
FDM
Сравнение DFSCX c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.53 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.22 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.78 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 9.61 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.53 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и FDM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и FDM
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FDM в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и FDM
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, примерно равная максимальной просадке FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и FDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -63.45% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -11.99% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -23.74% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -47.76% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -5.74% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -11.43% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.46% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и FDM
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 5.39%, в то время как у First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.37% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 14.17% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 22.29% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 21.53% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 23.33% | -0.70% |