PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFQTX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFQTX с DFFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFQTX (DFA US Core Equity 2 Portfolio I) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) are both mutual funds - DFQTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFQTX returned 14.05%/yr vs 10.96%/yr for DFFVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFQTX charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 14.05% против 10.96% соответственно.

DFQTX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.47%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.38%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.23%
10 лет*
14.05%

DFFVX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.67%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.03%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFQTX и DFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		11.55%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		13.67%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Correlation

The correlation between DFQTX and DFFVX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2005 г.

0.94

The correlation between DFQTX and DFFVX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DFVEXDFQTX с DURPXDFQTX с FMSDX
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VBRDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VEXRXDFFVX с VMVAX

Доходность на риск

DFQTX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFQTX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFQTXDFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.85

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.74

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.23

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

10.49

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFQTX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFQTXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.85

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.40

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.46

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и DFFVX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFQTXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-64.21%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-9.70%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-26.09%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-26.09%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-50.75%

+13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.78%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-9.71%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.99%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и DFFVX

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 2.96%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFQTXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.17%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

11.08%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

17.03%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

21.55%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

23.67%

-5.41%

Сравнение комиссий DFQTX и DFFVX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и DFFVX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DFFVX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.51%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		0.96%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Часто задаваемые вопросы

DFQTX and DFFVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFFVX has higher volatility (4.17%) compared to DFQTX (2.96%). In terms of maximum drawdown, DFQTX dropped -59.35% vs DFFVX's -64.21%.

DFQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFQTX и DFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор