Сравнение DFQTX с FMSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или FMSDX.
Основные характеристики
| DFQTX | FMSDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.45% | 12.34% |
| Дох-ть за 1 год | 34.20% | 18.12% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 2.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.02% | 8.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.58 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 18.91 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.02% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 6.91% |
| Макс. просадка | -59.35% | -21.64% |
| Текущая просадка | -0.62% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и FMSDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и FMSDX
С начала года, DFQTX показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью 12.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и FMSDX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFQTX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и FMSDX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FMSDX в 3.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% | 1.31% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.65% | 4.24% | 3.88% | 2.98% | 3.26% | 2.76% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и FMSDX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и FMSDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и FMSDX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.