Сравнение DFQTX с FMSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или FMSDX.
Основные характеристики
| DFQTX | FMSDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.41% | 5.77% |
| Дох-ть за 1 год | 27.89% | 12.86% |
| Дох-ть за 3 года | 8.48% | 2.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.26% | 9.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 6.44% |
| Макс. просадка | -59.35% | -21.64% |
| Current Drawdown | -0.36% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и FMSDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и FMSDX
С начала года, DFQTX показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью 5.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и FMSDX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFQTX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и FMSDX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FMSDX в 3.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.59% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 2.52% | 2.28% | 3.78% | 2.17% | 2.29% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.99% | 4.23% | 4.71% | 3.22% | 3.40% | 2.82% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и FMSDX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и FMSDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и FMSDX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.