Сравнение DFQTX с FMSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или FMSDX.
Корреляция
Корреляция между DFQTX и FMSDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и FMSDX
Основные характеристики
DFQTX:
1.63
FMSDX:
1.49
DFQTX:
2.24
FMSDX:
2.08
DFQTX:
1.30
FMSDX:
1.27
DFQTX:
2.59
FMSDX:
2.49
DFQTX:
8.87
FMSDX:
7.76
DFQTX:
2.40%
FMSDX:
1.56%
DFQTX:
13.11%
FMSDX:
8.07%
DFQTX:
-59.35%
FMSDX:
-21.64%
DFQTX:
-2.35%
FMSDX:
-1.86%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFQTX показывает доходность 2.93%, а FMSDX немного ниже – 2.92%.
DFQTX
2.93%
2.19%
12.04%
20.13%
12.27%
10.12%
FMSDX
2.92%
1.98%
7.34%
12.59%
8.40%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и FMSDX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFQTX и FMSDX
DFQTX
FMSDX
Сравнение DFQTX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и FMSDX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FMSDX в 3.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.15% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.70% | 3.84% | 4.24% | 3.88% | 2.98% | 3.26% | 2.76% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и FMSDX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и FMSDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и FMSDX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.