Сравнение DFQTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFQTX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и VOO
Основные характеристики
DFQTX:
1.75
VOO:
2.25
DFQTX:
2.40
VOO:
2.98
DFQTX:
1.33
VOO:
1.42
DFQTX:
2.75
VOO:
3.31
DFQTX:
10.69
VOO:
14.77
DFQTX:
2.12%
VOO:
1.90%
DFQTX:
12.95%
VOO:
12.46%
DFQTX:
-59.35%
VOO:
-33.99%
DFQTX:
-4.81%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность 20.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.37% против 13.08% соответственно.
DFQTX
20.68%
-1.90%
8.07%
21.28%
13.49%
11.37%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и VOO
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFQTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и VOO
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 0.88% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% | 1.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и VOO
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и VOO
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.