Сравнение DFQTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFQTX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и VOO
Основные характеристики
DFQTX:
0.36
VOO:
0.57
DFQTX:
0.63
VOO:
0.92
DFQTX:
1.09
VOO:
1.13
DFQTX:
0.35
VOO:
0.58
DFQTX:
1.39
VOO:
2.42
DFQTX:
4.98%
VOO:
4.51%
DFQTX:
19.45%
VOO:
19.17%
DFQTX:
-59.35%
VOO:
-33.99%
DFQTX:
-11.77%
VOO:
-10.56%
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.70% против 12.02% соответственно.
DFQTX
-6.99%
-5.43%
-6.69%
5.66%
14.92%
8.70%
VOO
-6.43%
-4.99%
-5.02%
9.61%
15.88%
12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и VOO
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFQTX и VOO
DFQTX
VOO
Сравнение DFQTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и VOO
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.26% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 2.52% | 2.28% | 3.78% | 2.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и VOO
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и VOO
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.05% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.