Сравнение DFQTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или VOO.
Основные характеристики
| DFQTX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.53% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 26.88% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 8.90% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.27% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.39% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 12.03% | 11.55% |
| Макс. просадка | -59.35% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.25% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и VOO
С начала года, DFQTX показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.39% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и VOO
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFQTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и VOO
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.59% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 2.52% | 2.28% | 3.78% | 2.17% | 2.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и VOO
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и VOO
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.25% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.