Сравнение DFQTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFQTX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и VOO
Основные характеристики
DFQTX:
-0.27
VOO:
-0.07
DFQTX:
-0.25
VOO:
0.01
DFQTX:
0.96
VOO:
1.00
DFQTX:
-0.25
VOO:
-0.07
DFQTX:
-1.19
VOO:
-0.36
DFQTX:
3.72%
VOO:
3.31%
DFQTX:
16.18%
VOO:
15.79%
DFQTX:
-59.35%
VOO:
-33.99%
DFQTX:
-17.93%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFQTX показывает доходность -13.49%, а VOO немного выше – -13.30%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.02% против 11.35% соответственно.
DFQTX
-13.49%
-12.59%
-12.53%
-3.30%
16.39%
8.02%
VOO
-13.30%
-12.91%
-11.02%
0.06%
17.17%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и VOO
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFQTX и VOO
DFQTX
VOO
Сравнение DFQTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и VOO
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.36% | 1.15% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и VOO
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и VOO
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 9.43% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.