Сравнение DFQTX с DURPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или DURPX.
Основные характеристики
| DFQTX | DURPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.45% | 24.28% |
| Дох-ть за 1 год | 34.20% | 32.97% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 11.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.02% | 15.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.58 | 4.68 |
| Коэф-т Мартина | 18.91 | 18.61 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 11.48% |
| Макс. просадка | -59.35% | -31.02% |
| Текущая просадка | -0.62% | -0.59% |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и DURPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и DURPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFQTX показывает доходность 24.45%, а DURPX немного ниже – 24.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и DURPX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DURPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFQTX c DURPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и DURPX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DURPX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% | 1.31% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.19% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и DURPX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DURPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и DURPX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.