PortfoliosLab logo
Сравнение DFQTX с DURPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFQTX и DURPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.47%
160.36%
DFQTX
DURPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFQTX:

0.31

DURPX:

0.44

Коэф-т Сортино

DFQTX:

0.57

DURPX:

0.74

Коэф-т Омега

DFQTX:

1.08

DURPX:

1.11

Коэф-т Кальмара

DFQTX:

0.30

DURPX:

0.43

Коэф-т Мартина

DFQTX:

1.19

DURPX:

1.77

Индекс Язвы

DFQTX:

5.03%

DURPX:

4.47%

Дневная вол-ть

DFQTX:

19.45%

DURPX:

17.93%

Макс. просадка

DFQTX:

-59.35%

DURPX:

-31.02%

Текущая просадка

DFQTX:

-11.47%

DURPX:

-10.34%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью -4.95%.


DFQTX

С начала года

-6.68%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-6.18%

1 год

5.61%

5 лет

14.45%

10 лет

8.74%

DURPX

С начала года

-4.95%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-5.35%

1 год

7.41%

5 лет

13.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFQTX и DURPX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DURPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DURPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DURPX: 0.23%
График комиссии DFQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFQTX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFQTX и DURPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFQTX
Ранг риск-скорректированной доходности DFQTX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

DURPX
Ранг риск-скорректированной доходности DURPX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFQTX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFQTX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFQTX: 0.31
DURPX: 0.44
Коэффициент Сортино DFQTX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFQTX: 0.57
DURPX: 0.74
Коэффициент Омега DFQTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFQTX: 1.08
DURPX: 1.11
Коэффициент Кальмара DFQTX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFQTX: 0.30
DURPX: 0.43
Коэффициент Мартина DFQTX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFQTX: 1.19
DURPX: 1.77

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа DURPX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.44
DFQTX
DURPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и DURPX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что сопоставимо с доходностью DURPX в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.26%1.15%1.34%1.51%1.10%1.30%1.39%1.64%1.58%1.61%1.73%1.49%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
1.25%1.20%1.49%3.65%3.14%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и DURPX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DURPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.47%
-10.34%
DFQTX
DURPX

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и DURPX

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
13.20%
DFQTX
DURPX