PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFQTX с DFCEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFQTX с DFCEX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).

DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или DFCEX.

Корреляция

Корреляция между DFQTX и DFCEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFQTX:

0.49

DFCEX:

0.51

Коэф-т Сортино

DFQTX:

0.86

DFCEX:

0.85

Коэф-т Омега

DFQTX:

1.12

DFCEX:

1.11

Коэф-т Кальмара

DFQTX:

0.51

DFCEX:

0.51

Коэф-т Мартина

DFQTX:

1.86

DFCEX:

1.48

Индекс Язвы

DFQTX:

5.43%

DFCEX:

5.76%

Дневная вол-ть

DFQTX:

19.69%

DFCEX:

15.25%

Макс. просадка

DFQTX:

-59.35%

DFCEX:

-64.72%

Текущая просадка

DFQTX:

-5.23%

DFCEX:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции DFCEX по среднегодовой доходности: 9.43% против 4.72% соответственно.

DFQTX

С начала года

-0.11%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

-3.46%

1 год

9.55%

5 лет

16.30%

10 лет

9.43%

DFCEX

С начала года

7.58%

1 месяц

10.33%

6 месяцев

6.83%

1 год

7.68%

5 лет

11.68%

10 лет

4.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFQTX и DFCEX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFQTX и DFCEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFQTX
Ранг риск-скорректированной доходности DFQTX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFCEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFQTX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCEX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и DFCEX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DFCEX в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.17%1.15%1.34%1.51%1.10%1.30%1.39%1.64%1.58%1.61%1.73%1.49%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.22%3.42%3.53%3.77%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и DFCEX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DFCEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и DFCEX

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...