PortfoliosLab logo
Сравнение DFQTX с DFCEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFQTX и DFCEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
403.92%
241.11%
DFQTX
DFCEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFQTX:

0.31

DFCEX:

0.43

Коэф-т Сортино

DFQTX:

0.57

DFCEX:

0.68

Коэф-т Омега

DFQTX:

1.08

DFCEX:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFQTX:

0.30

DFCEX:

0.39

Коэф-т Мартина

DFQTX:

1.19

DFCEX:

1.16

Индекс Язвы

DFQTX:

5.03%

DFCEX:

5.65%

Дневная вол-ть

DFQTX:

19.45%

DFCEX:

15.14%

Макс. просадка

DFQTX:

-59.35%

DFCEX:

-64.72%

Текущая просадка

DFQTX:

-11.47%

DFCEX:

-7.46%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции DFCEX по среднегодовой доходности: 8.74% против 3.96% соответственно.


DFQTX

С начала года

-6.68%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-6.18%

1 год

5.61%

5 лет

14.45%

10 лет

8.74%

DFCEX

С начала года

0.87%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

-3.09%

1 год

4.67%

5 лет

10.26%

10 лет

3.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFQTX и DFCEX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.


График комиссии DFCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFCEX: 0.40%
График комиссии DFQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFQTX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFQTX и DFCEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFQTX
Ранг риск-скорректированной доходности DFQTX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

DFCEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFQTX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFQTX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFQTX: 0.31
DFCEX: 0.43
Коэффициент Сортино DFQTX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFQTX: 0.57
DFCEX: 0.68
Коэффициент Омега DFQTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFQTX: 1.08
DFCEX: 1.09
Коэффициент Кальмара DFQTX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFQTX: 0.30
DFCEX: 0.39
Коэффициент Мартина DFQTX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFQTX: 1.19
DFCEX: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCEX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.43
DFQTX
DFCEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и DFCEX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DFCEX в 3.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.26%1.15%1.34%1.51%1.10%1.30%1.39%1.64%1.58%1.61%1.73%1.49%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
3.44%3.42%3.53%3.77%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и DFCEX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DFCEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.47%
-7.46%
DFQTX
DFCEX

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и DFCEX

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
8.55%
DFQTX
DFCEX